¿Existe alguna medida de reducción activa en SQ?
8 respuestas
RJL
hace 8 años #114395
Sería bueno que la reducción activa se ilustrara en el gráfico de renta variable...
Tener la capacidad y el margen para aguantar una reducción activa es importante como parte de una estrategia/cartera, por lo que sería muy útil saber cuándo y cuánto tiempo aguanta una estrategia una operación negativa, y con qué profundidad.
mikeyc
hace 8 años #133803
Totalmente de acuerdo.
Estoy empezando a utilizar cAlgo más como una plataforma de negociación y cuando backtesting una estrategia, que son capaces de ver flotante (abierto) de beneficios y reducción en el gráfico de la equidad como un fondo de color gris claro alrededor de la línea de la curva de la equidad cerrada.
Esto ofrece una buena representación visual de MAE y MFE.
Si esto se pudiera mostrar en la curva de equidad, sería una fantástica adición a SQ4.
Patrick
hace 8 años #133805
mikeyc
hace 8 años #133806
No, SQ no es compatible con cAlgo (la versión automatizada de cTrader).
tomas262
hace 8 años #133810
He enviado esto a Mark como una nueva solicitud de función para SQ4
RJL
hace 8 años #134084
Gracias Tomas.
Esperemos que esto pueda añadirse a la primera iteración de SQ4, si no, por favor, al menos proporciónenos una opción para añadir el máximo MAE/MFE como filtro en la tabla principal de resultados.
Ayudaría enormemente a determinar rápidamente lo buenas que son las entradas/salidas, así como la cantidad y la duración del drawdown que aguanta una estrategia.
Mark Fric
hace 7 años #141520
Sí, tengo previsto añadir MAE/MFE a SQ4, también en un gráfico de renta variable, pero es una de las tareas de menor prioridad, por lo que lo más probable es que no esté en la próxima Beta.
Mark
Arquitecto de StrategyQuant
mikeyc
hace 7 años #141526
Sí, tengo previsto añadir MAE/MFE a SQ4, también en un gráfico de renta variable, pero es una de las tareas de menor prioridad, por lo que lo más probable es que no esté en la próxima Beta.
Estoy realmente interesado en el análisis MAE/MFE. En primer lugar para utilizarlo en la precisión calculada de entrada y salida y también en la función de aptitud, para minimizar los errores de entrada y salida al construir y mejorar estrategias.
Mark Fric
hace 4 años #255797
este es un tema antiguo, sólo añadiré que tanto MAE/FRE como la equidad abierta se añadieron a StrategyQuant X y también se dibujan en el gráfico de equidad
Mark
Arquitecto de StrategyQuant
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