Esiste una misura del drawdown attivo da qualche parte in SQ?

Sarebbe opportuno che il drawdown attivo fosse illustrato nel grafico delle azioni...

Avere la capacità e il margine per resistere a un drawdown attivo è importante nell'ambito di una strategia/portafoglio, quindi sarebbe estremamente utile sapere quando e per quanto tempo una strategia resiste a un'operazione negativa, e quanto in profondità.

Sono assolutamente d'accordo.

Sto iniziando a utilizzare cAlgo come piattaforma di trading e quando si esegue il backtesting di una strategia, è possibile vedere il profitto e il drawdown fluttuanti (aperti) sul grafico azionario come uno sfondo grigio chiaro intorno alla linea della curva azionaria chiusa.

File: cAlgo drawdown fluttuante.png

In questo modo si ottiene una buona rappresentazione visiva di MAE e MFE.

Se questo potesse essere visualizzato sulla curva dell'equity sarebbe un'aggiunta fantastica a SQ4.

Ciao Mike

Da SQ non è possibile esportare il codice per cTrader, vero?

Patrik

No, SQ non supporta cAlgo (la versione automatizzata di cTrader).

L'ho inoltrata a Mark come nuova richiesta di funzionalità per SQ4.

Grazie Tomas.

Si spera che questo possa essere aggiunto alla prima iterazione di SQ4, altrimenti si prega almeno di fornire un'opzione per aggiungere il massimo MAE/MFE come filtro nella tabella principale dei risultati.

Sarebbe di grande aiuto per determinare rapidamente la bontà delle entrate e delle uscite, nonché la quantità e la durata del drawdown di una strategia.

Sì, ho intenzione di aggiungere MAE/MFE a SQ4, anche in un grafico azionario, ma è uno dei compiti a bassa priorità, quindi molto probabilmente non sarà presente nella prossima Beta.

Sì, ho intenzione di aggiungere MAE/MFE a SQ4, anche in un grafico azionario, ma è uno dei compiti a bassa priorità, quindi molto probabilmente non sarà presente nella prossima Beta.

Sono molto interessato all'analisi MAE/MFE. Innanzitutto per utilizzarla nel calcolo dell'accuratezza di entrata e uscita e anche nella funzione di fitness, per ridurre al minimo gli errori di entrata e uscita quando si costruiscono e migliorano le strategie.

Questo è un vecchio argomento, aggiungo solo che sia il MAE/FRE che l'open equity sono stati aggiunti all'StrategyQuant X e sono anche disegnati sul grafico dell'equity.