Existe alguma medida de drawdown ativo em algum lugar do SQ?

Seria bom se a redução ativa fosse ilustrada no gráfico de ações...

É importante conhecer a capacidade e a margem para manter o drawdown ativo como parte de uma estratégia/portfólio, portanto, seria extremamente útil saber quando e por quanto tempo uma estratégia mantém uma negociação negativa, e com que profundidade.

Concordo plenamente com isso.

Estou começando a usar o cAlgo mais como uma plataforma de negociação e, ao fazer o backtesting de uma estratégia, é possível ver o lucro flutuante (aberto) e o drawdown no gráfico de ações como um fundo cinza claro ao redor da linha da curva de ações fechada.

Arquivo: cAlgo floating drawdown.png

Isso proporciona uma boa representação visual do MAE e do MFE.

Se isso pudesse ser exibido na curva de patrimônio líquido, seria uma adição fantástica ao SQ4.

Oi Mike

A partir da SQ, não é possível exportar o código para a cTrader, não é?

Patrik

Não, o SQ não oferece suporte ao cAlgo (a versão automatizada do cTrader).

Encaminhei isso ao Mark como uma nova solicitação de recurso para a SQ4

Obrigado, Tomás.

Esperamos que isso possa ser adicionado à primeira iteração do SQ4; caso contrário, forneça pelo menos uma opção para adicionar o MAE/MFE máximo como um filtro na tabela principal de resultados.

Isso ajudaria muito a determinar rapidamente a qualidade das entradas/saídas, bem como a quantidade e o tempo de rebaixamento que uma estratégia mantém.

Sim, planejo adicionar MAE/MFE ao SQ4, também em um gráfico de ações, mas essa é uma das tarefas de menor prioridade, portanto, provavelmente não estará no próximo Beta.

Sim, planejo adicionar MAE/MFE ao SQ4, também em um gráfico de ações, mas essa é uma das tarefas de menor prioridade, portanto, provavelmente não estará no próximo Beta.

Estou realmente interessado na análise MAE/MFE. Primeiro, para usar na precisão de entrada e saída calculada e também na função de aptidão, para minimizar os erros de entrada e saída ao criar e aprimorar estratégias.

Este é um tópico antigo, mas acrescentarei que o MAE/FRE e o patrimônio líquido aberto foram adicionados ao StrategyQuant X e também são desenhados no gráfico de patrimônio líquido