Existe-t-il une mesure du drawdown actif quelque part dans le SQ ?

Il serait bon que la réduction active soit illustrée dans le graphique des actions...

Il est important de disposer de la capacité et de la marge nécessaires pour conserver une baisse active dans le cadre d'une stratégie ou d'un portefeuille. Il serait donc extrêmement utile de savoir quand et combien de temps une stratégie conserve une transaction négative, et à quelle profondeur.

Tout à fait d'accord.

Je commence à utiliser davantage cAlgo comme plateforme de trading et lors du backtesting d'une stratégie, il est possible de voir les bénéfices flottants (ouverts) et le drawdown sur le graphique des actions sous la forme d'un arrière-plan gris clair autour de la ligne de la courbe des actions fermée.

Fichier : cAlgo floating drawdown.png

Cela donne une bonne représentation visuelle de la MAE et de la MFE.

Si cela pouvait être affiché sur la courbe d'équité, ce serait un ajout fantastique au SQ4.

Bonjour Mike

A partir de SQ, il n'est pas possible d'exporter le code pour cTrader, n'est-ce pas ?

Patrik

Non, SQ ne supporte pas cAlgo (la version automatisée de cTrader).

J'ai transmis cette question à Mark en tant que nouvelle demande de fonctionnalité pour SQ4.

Merci Tomas.

J'espère que cela pourra être ajouté à la première itération de SQ4, sinon veuillez au moins nous fournir une option pour ajouter le MAE/MFE maximum comme filtre dans le tableau principal des résultats.

Cela aiderait énormément à déterminer rapidement la qualité des entrées et des sorties, ainsi que l'ampleur et la durée de la baisse d'une stratégie.

Oui, j'ai l'intention d'ajouter MAE/MFE à SQ4, également dans un graphique d'équité, mais c'est l'une des tâches les moins prioritaires, donc elle ne sera probablement pas dans la prochaine Beta.

Oui, j'ai l'intention d'ajouter MAE/MFE à SQ4, également dans un graphique d'équité, mais c'est l'une des tâches les moins prioritaires, donc elle ne sera probablement pas dans la prochaine Beta.

Je suis très intéressé par l'analyse MAE/MFE. Tout d'abord pour l'utiliser dans le calcul de la précision d'entrée et de sortie et aussi dans la fonction de fitness, pour minimiser les erreurs d'entrée et de sortie lors de l'élaboration et de l'amélioration des stratégies.

Il s'agit d'un vieux sujet, j'ajouterai simplement que les MAE/FRE et les fonds propres ouverts ont été ajoutés à StrategyQuant X et qu'ils sont également représentés sur le graphique des fonds propres.