Genauer Zeitpunkt, zu dem die Regel ausgelöst wird

Hallo.

 

Ich habe versucht, viele EAs zu entwickeln, die theoretisch bis zu einem gewissen Grad profitabel sein könnten, bin aber gescheitert.

Manchmal denke ich, das Problem liegt in dem Moment, in dem die Regel ausgelöst wird. Ich muss besser verstehen, wie das funktioniert.

 

So verwende ich zum Beispiel zwei Indikatoren mit der Regel "Crosses Above", um Long zu gehen, und die umgekehrte Regel, um Short zu gehen, also "Crosses Below". Der verwendete Offset ist 1.

Wenn eine der beiden Regeln ausgelöst wird, stelle ich sie so ein, dass die gegenüberliegende offene Position geschlossen wird.

- Wird die Regel genau in dem Moment ausgelöst, in dem das obige Kreuz auftritt, oder wird sie erst beim nächsten geöffneten Balken nach dem Kreuz ausgelöst?

- Was passiert, wenn beide Regeln an der gleichen Kerze erfüllt werden, z. B. wenn sie erst nach oben und dann nach unten geht?

 

Nun das gleiche Beispiel wie oben, aber mit Offset 0. Wie verhält es sich?

 

Ich danke Ihnen.

 

Herzliche Grüße.

Wenn Sie MA cross mit 0 tun, dann sobald MAs während der Erstellung eines Bar (intrabar) gekreuzt werden, dann öffnet EA eine Position - dies kann mit 'every tick' Test in MT4 gesehen werden

Wenn Sie MA Kreuz mit 1 dann es wartet, während Bar geschlossen mit MAs gekreuzt und öffnet dann eine Position (auf der nächsten Bar öffnen im Grunde)

Ich danke Ihnen, Tomas. Deine Informationen haben mir geholfen.

 

Ich habe einmal mit Offset 0 in einer anderen Art von Situation getestet (ohne Überschreiten der Regeln), und dabei ist mir ein seltsames Verhalten aufgefallen, aber ich kann mich nicht genau erinnern, was. Das war vor einer Weile in einer früheren Version. Seitdem hatte ich Offset 0 nicht mehr getestet.

 

Jetzt habe ich ein paar Tests mit 0 durchgeführt, und es sieht tatsächlich besser aus. EA zeigt bessere Ergebnisse.

Aber es gibt noch eine andere Sorge. Ich werde keinen zuverlässigen Test auf MT4 haben, weil die Testumgebung, soweit ich weiß, nicht die Schwankung des Preises auf einer Kerze überprüft. Sie simuliert nicht die genaue Realität der Kursschwankungen. Das liegt daran, dass sich mein Auslöser auf die Live-Signalausgabe stützt und nicht darauf, was bei früheren Kerzen passiert ist.

 

Kennen Sie eine Möglichkeit, zuverlässigere Tests mit allen Zecken innerhalb einer Minute durchzuführen?

Soweit ich weiß, können Sie mit dem MT4-Backtest zuverlässige Ergebnisse erzielen, aber Sie müssen für das Backtesting die Präzision "jedes Ticks" verwenden. Auf diese Weise erhalten Sie Füllungen auch innerhalb der Minute Bars, sobald gleitende Durchschnitte kreuzen zum Beispiel. Siehe Bildschirm im Anhang.

Ja, Sie haben Recht.

Aber mit MT4 ist die höchste Präzision, die man erreichen kann, die auf die Minute genau, denke ich.

Die genauesten historischen Daten, die Sie zu Testzwecken einspeisen können, haben einen Zeitrahmen von 1M und sind nicht genauer als dieser. Sie konvertieren dann in den gewünschten Zeitrahmen. So erhalten Sie die meisten Tick-Informationen, aber der 1M-Zeitrahmen enthält nicht die Ticks, die innerhalb einer Minute auftreten.

 

Wir müssten historische Daten mit Tick-Genauigkeit erhalten und sie dann in 1M konvertieren. Ich weiß, es gibt Möglichkeiten, aber nicht so einfach.

 

Wie auch immer, ich danke Ihnen für Ihre Hilfe.