Moment exact où la règle se déclenche

Bonjour.

 

J'ai essayé de construire de nombreux EA qui seraient théoriquement rentables jusqu'à un certain niveau, mais j'ai échoué.

Parfois, je pense que le problème vient du moment où la règle se déclenche. J'ai besoin de mieux comprendre son fonctionnement.

 

Par exemple, j'utilise deux indicateurs avec la règle "Crosses Above" pour être Long, et la règle inverse pour être Short, c'est-à-dire "Crosses Below". Le décalage utilisé est de 1.

Lorsque l'une ou l'autre des règles se déclenche, je la configure pour fermer la position ouverte opposée.

- La règle se déclenche-t-elle au moment exact où le croisement se produit, ou seulement à l'ouverture de la barre suivante après le croisement ?

- Que se passe-t-il si les deux règles sont respectées à la même bougie, par exemple si le cours passe d'abord au-dessus, puis en dessous ?

 

Prenons maintenant le même exemple que ci-dessus, mais avec un décalage de 0. Comment se comporte-t-il ?

 

Nous vous remercions.

 

Voir aussi.

Si vous faites un croisement de MA avec 0, une fois que les MA sont croisés pendant la création d'une barre (intrabar), l'EA ouvre une position - ceci peut être vu avec le test 'every tick' dans MT4.

Si vous croisez les MA avec 1, le système attend que la barre soit fermée avec les MA croisés et ouvre ensuite une position (à l'ouverture de la barre suivante, en fait).

Merci Tomas. Vos informations nous ont aidés.

 

J'ai testé une fois avec le décalage 0 dans un autre type de situation (sans franchir les règles) et j'ai alors remarqué un comportement étrange, mais je ne me souviens pas exactement de ce que c'était. C'était il y a un certain temps, sur une version antérieure. Je n'ai pas testé le décalage 0 depuis.

 

J'ai maintenant effectué quelques tests avec 0, et cela semble en fait mieux. L'EA donne de meilleurs résultats.

Mais il y a un autre problème. Je n'aurai pas de test fiable sur MT4 parce que l'environnement de test, pour autant que je sache, ne vérifie pas la fluctuation du prix sur une bougie. Il ne simule pas la réalité exacte de la fluctuation du prix. C'est parce que mon déclencheur repose sur la sortie du signal en direct et non sur ce qui s'est passé sur les bougies précédentes.

 

Connaissez-vous un moyen d'effectuer des tests plus fiables avec toutes les tiques en l'espace d'une minute ?

D'après ce que je sais, vous pouvez obtenir des résultats fiables avec le backtest MT4, mais vous devez utiliser la précision "every tick" pour le backtesting. De cette façon, vous obtiendrez des remplissages même à l'intérieur des barres de minutes dès que les moyennes mobiles se croisent par exemple. Voir l'écran ci-joint.

Oui, vous avez raison.

Mais avec MT4, la précision la plus grande que l'on puisse obtenir est à la minute près, je pense.

Les données historiques les plus précises que vous pouvez introduire pour les tests sont celles d'une période de 1M et pas plus précises que cela. Il faut ensuite les convertir dans la période souhaitée. Vous obtiendrez ainsi le plus d'informations possibles sur les ticks, mais l'intervalle de temps de 1M n'inclut pas les ticks qui se produisent dans la minute.

 

Nous devrions obtenir des données historiques à la précision du tic-tac, puis les convertir en 1M. Je sais qu'il existe des solutions, mais elles ne sont pas si simples.

 

Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre aide.