Momento exacto en que se activa la norma

Hola.

 

He intentado construir muchos EAs que teóricamente serían rentables hasta cierto nivel, pero he fracasado.

A veces pienso que el problema es el momento en que se dispara la regla. Necesito entender mejor cómo funciona.

 

Así, por ejemplo, utilizo dos indicadores con la regla "Crosses Above" para ir Largo, y la regla inversa para ir Corto, que es "Crosses Below". El desplazamiento utilizado es 1.

Cuando cualquiera de las reglas se dispara, lo configuro para cerrar la posición abierta opuesta.

- ¿La regla se activa en el momento exacto en que se produce el cruce anterior, o sólo se activa en la apertura de la siguiente barra tras el cruce?

- ¿Y si se cumplen ambas reglas en la misma vela, por ejemplo, primero sube y luego baja, qué ocurre?

 

Ahora usando el mismo ejemplo anterior pero con offset 0. ¿Cómo se comporta?

 

Gracias, señor.

 

Saludos.

Si hace el cruce de MAs con 0 entonces una vez que las MAs se cruzan durante la creación de una barra (intrabarra) entonces EA abre una posición - esto se puede ver con la prueba 'every tick' en MT4

Si haces un cruce de MAs con 1 entonces espera mientras la barra se cierra con las MAs cruzadas y entonces abre una posición (en la siguiente barra abierta básicamente)

Gracias Tomas. Tu información me ha ayudado.

 

Una vez probé con offset 0 en otro tipo de situación (no cruzando reglas) y entonces noté un comportamiento extraño, pero no recuerdo exactamente qué. Fue hace tiempo en una versión anterior. No había probado el offset 0 desde entonces.

 

Ahora he hecho algunas pruebas con 0, y la verdad es que se ve mejor. EA está mostrando mejores resultados.

Pero hay otra preocupación. No voy a tener una prueba fiable en MT4 porque el entorno de pruebas, por lo que yo sé no comprueba la fluctuación del precio en una vela. No simula la realidad exacta de la fluctuación de precios. Esto se debe a que mi disparador se basa en la salida de la señal en vivo y no en lo que sucedió en velas anteriores.

 

¿Conoces alguna forma de hacer pruebas más fiables con todas las garrapatas en un minuto?

Por lo que sé, puedes obtener resultados fiables con MT4 backtest, pero tienes que utilizar la precisión 'every tick' para backtesting. De esta manera obtendrá rellenos incluso dentro de barras de minutos tan pronto como las medias móviles se crucen, por ejemplo. Ver pantalla adjunta.

Sí, tiene razón.

Pero con MT4, la mayor precisión que puedes conseguir es por minutos, creo.

Los datos históricos más precisos que se pueden introducir para realizar pruebas son de 1M de marco temporal y no más precisos que eso. A continuación, se convierten al marco temporal deseado. Esto proporcionará la mayor información posible de ticks, pero el marco temporal de 1M no incluye los ticks que ocurren dentro del minuto.

 

Necesitaríamos obtener datos históricos con precisión de tick, y luego convertirlos a 1M. Sé que hay maneras, pero no tan simple.

 

De todos modos, gracias por la ayuda.