Momento exato em que a regra é acionada

Olá.

 

Tentei criar muitos EAs que, teoricamente, seriam lucrativos até um determinado nível, mas não consegui.

Às vezes, acho que o problema é o momento em que o acionador da regra é acionado. Preciso entender melhor como isso funciona.

 

Assim, por exemplo, uso dois indicadores com a regra "Crosses Above" para operar comprado e a regra inversa para operar vendido, que é "Crosses Below". O deslocamento usado é 1.

Quando uma das regras é acionada, eu a defino para fechar a posição aberta oposta.

- A regra é acionada no momento exato em que ocorre o cruzamento acima ou é acionada somente na abertura da próxima barra após o cruzamento?

- E se ambas as regras forem cumpridas no mesmo candle, por exemplo, primeiro ele vai acima e depois vai abaixo, o que acontece?

 

Agora, usando o mesmo exemplo acima, mas com o deslocamento 0, como ele se comporta?

 

Obrigado.

 

Cumprimentos.

Se você fizer o cruzamento de MA com 0, quando as MAs forem cruzadas durante a criação de uma barra (intrabarra), o EA abrirá uma posição - isso pode ser visto com o teste "every tick" no MT4

Se você cruzar a MA com 1, ele aguardará enquanto a barra estiver fechada com as MAs cruzadas e, em seguida, abrirá uma posição (basicamente na abertura da próxima barra)

Obrigado, Tomas. Suas informações ajudaram.

 

Uma vez, testei com o deslocamento 0 em outro tipo de situação (sem cruzar as regras) e, na ocasião, notei um comportamento estranho, mas não me lembro exatamente o quê. Isso foi há algum tempo, em uma versão anterior. Desde então, não testei o deslocamento 0.

 

Agora, fiz alguns testes com 0 e, de fato, parece melhor. A EA está mostrando melhores resultados.

Mas há outra preocupação. Não terei um teste confiável no MT4 porque o ambiente de teste, até onde sei, não verifica a flutuação do preço em um candle. Ele não simula a realidade exata da flutuação de preço. Isso ocorre porque meu acionador se baseia na saída do sinal ao vivo e não no que aconteceu nos candles anteriores.

 

Você conhece uma maneira de fazer testes mais confiáveis com todos os carrapatos em um minuto?

Pelo que sei, é possível obter resultados confiáveis com o backtest do MT4, mas é preciso usar a precisão de "cada tick" para o backtesting. Dessa forma, você obterá preenchimentos mesmo dentro de barras de minutos, assim que as médias móveis se cruzarem, por exemplo. Veja a tela em anexo.

Sim, você está correto.

Mas com o MT4, a maior precisão que você pode obter é por minuto, eu acho.

Os dados históricos mais precisos que você pode alimentar para testes são de um período de tempo de 1 milhão e não mais precisos do que isso. Em seguida, você converte para o período de tempo desejado. Isso fornecerá o máximo possível de informações de ticks, mas o período de 1M não inclui os ticks que ocorrem dentro do minuto.

 

Precisaríamos obter dados históricos com precisão de ticks e depois convertê-los para 1M. Sei que há maneiras, mas não tão simples.

 

De qualquer forma, obrigado pela ajuda.