Realer Spread auf Dukascopy Tick-Daten

Hallo zusammen,

 

Mir ist nur etwas zum Spread (real) bei den Dukas-Tickdaten aufgefallen, wenn Sie (wie ich) den realen Spread und nicht den festen Spread verwenden. 

 

Nachfolgend sehen Sie GBP/USD in MT4, geladen mit Birts Tick Data Suite unter Verwendung von Dukascopy-Rohdaten für Ticks.

 

Vor etwa 2008, die Streuung sieht synthetisch aus, alle 24 Stunden haben die Streuungswerte die gleiche "Form" wie in den vorangegangenen 24 Stunden. Es ist, als ob die Streuung künstlich auf den Daten erzeugt wurde. Jede Minute eines jeden Tages hat die gleiche Spanne wie die Spanne in dieser Minute eines jeden Tages, es ist eine Kopie, immer und immer wieder.

 

 

Ab einem gewissen Punkt um 2008 herum ist klar, dass der Spread das Marktgeschehen an diesem Tag widerspiegelt, jeder Tag sieht anders aus. Es gibt Spitzen, wenn Wirtschaftsnachrichten veröffentlicht werden, jeder Tag ist einzigartig in Bezug auf die Spread-Werte.

 

 

Ich neige dazu, auf Scalping-Strategien (1000's von Trades) zu arbeiten, so dass dieser Unterschied ist wichtig für mich. Nur eine Vorwarnung, ich bin sicher, andere werden sagen, es macht keine Quoten, das ist alles gut und schön, nur damit jeder weiß, dass der Spread nicht realistisch auf ältere Daten ist.

 

Zum Wohl,

 

Mike

Hallo Mike,

 

Sie sagen, dass TDD hat falsche reale Spread-Werte bis 2008 bei GBPUSD oder mehr Währungen? verstehe ich es richtig?

 

Patrik

Hallo Patrick,

 

Nun, es ist eigentlich die Dukascopy-Daten, die TDD herunterlädt, dass künstliche Verbreitung hat. So ist es nicht ein Fehler oder ein Problem mit dem Daten-Downloader, es ist ein Problem mit der eigentlichen Quelle Daten.

 

Wenn Sie Scalper herstellen, würde ich sagen, dass Sie keine Daten vor 2008 verwenden sollten, da sie die realen Spread-Bedingungen nicht genau widerspiegeln.

 

Mike

Danke, dass Sie dies mit uns teilen!