Spread reale sui dati tick di Dukascopy

Ciao a tutti,

 

Ho notato una cosa riguardo allo spread (reale) sui dati tick di Dukas, se (come me), utilizzate lo spread reale piuttosto che quello fisso. 

 

Di seguito è riportato GBP/USD in MT4 caricato con Birts Tick Data Suite, utilizzando i dati tick grezzi di Dukascopy.

 

Prima del 2008 circa, lo spread sembra sintetico, ogni 24 ore i valori dello spread hanno la stessa "forma" delle 24 ore precedenti. È come se lo spread fosse stato creato artificialmente sui dati. Ogni minuto di ogni giorno ha lo stesso spread di quel minuto di ogni giorno, è una copia carbone ripetuta più e più volte.

 

 

Dopo un certo punto, intorno al 2008, è chiaro che lo spread è rappresentativo di ciò che è accaduto nel mercato quel giorno, ogni giorno appare diverso. Ci sono picchi quando vengono rilasciate notizie economiche, ogni giorno è unico in termini di valori dello spread.

 

 

Tendo a lavorare su strategie di scalping (1000 operazioni), quindi questa differenza è importante per me. Sono sicuro che altri diranno che non ci sono probabilità, il che va benissimo, ma solo perché tutti sappiano che lo spread non è realistico sui dati più vecchi.

 

Salute,

 

Mike

Ciao Mike,

 

Stai dicendo che TDD ha valori di spread reali sbagliati fino al 2008 su GBPUSD o altre valute? Ho capito bene?

 

Patrik

Ciao Patrick,

 

In realtà sono i dati Dukascopy scaricati da TDD ad avere uno spread artificiale. Non si tratta quindi di un bug o di un problema con il downloader dei dati, ma di un problema con i dati di origine.

 

Se state producendo scalper, direi di non costruire/testare con dati precedenti al 2008, in quanto non riflettono accuratamente le condizioni di diffusione reali.

 

Mike

Grazie per averlo condiviso!