Diferencial real en Dukascopy Tick Data

Hola a todos,

 

Sólo algo que he notado sobre el spread (real) en los datos de tick de Dukas, si (como yo), usas spread real en lugar de spread fijo. 

 

A continuación se muestra GBP/USD en MT4 cargado utilizando Birts Tick Data Suite, utilizando Dukascopy raw tick data.

 

Antes de 2008 aproximadamente, el diferencial parece sintético, cada 24 horas los valores del diferencial tienen la misma "forma" que las 24 horas anteriores. Es como si el diferencial se hubiera creado artificialmente sobre los datos. Cada minuto de cada día tiene el mismo diferencial que el diferencial de ese minuto de cada día, es un calco una y otra vez.

 

 

Después de algún punto alrededor de 2008, está claro que el diferencial es representativo de lo que sucedió en el mercado ese día, cada día se ve diferente. Hay picos cuando se publican noticias económicas, cada día es único en cuanto a los valores del diferencial.

 

 

Tiendo a trabajar en estrategias de scalping (1000's de operaciones) por lo que esta diferencia es importante para mí. Sólo un aviso, estoy seguro de que otros dirán que no hace probabilidades, eso es todo bueno y bien, sólo para que todos sepan la propagación no es realista en los datos más antiguos.

 

Salud,

 

Mike

Hola Mike,

 

¿dices que TDD tiene valores de spread reales erróneos hasta 2008 en GBPUSD o más divisas? ¿lo he entendido bien?

 

Patrik

Hola Patrick,

 

Bueno, en realidad son los datos de Dukascopy que descarga TDD, los que tienen propagación artificial. Así que no es un error o problema con el descargador de datos, es un problema con los datos de origen real.

 

Si estás haciendo scalpers te diría que no construyas/pruebes con datos anteriores a 2008 ya que no reflejan con exactitud las condiciones reales del spread.

 

Mike

Gracias por compartirlo.