Spread réel sur les données de Dukascopy

Bonjour à tous,

 

J'ai juste remarqué quelque chose à propos de l'écart (réel) sur les données de Dukas, si (comme moi), vous utilisez l'écart réel plutôt que l'écart fixe. 

 

Ci-dessous, le GBP/USD sur MT4 chargé avec Birts Tick Data Suite, utilisant les données brutes de Dukascopy.

 

Avant 2008 environ, l'écart semble synthétique, chaque 24 heures, les valeurs de l'écart ont la même "forme" que les 24 heures précédentes. C'est comme si l'écart avait été créé artificiellement sur les données. Chaque minute de chaque jour a le même écart que l'écart de cette minute de chaque jour, c'est une copie conforme, encore et encore.

 

 

Après un certain temps autour de 2008, il est clair que l'écart est représentatif de ce qui s'est passé sur le marché ce jour-là, chaque jour étant différent. Il y a des pics lorsque des nouvelles économiques sont publiées, chaque jour est unique en termes de valeurs d'écart.

 

 

J'ai tendance à travailler sur des stratégies de scalping (des milliers de transactions) et cette différence est donc importante pour moi. Je suis sûr que d'autres diront qu'il n'y a pas de différence, c'est très bien, mais il faut que tout le monde sache que l'écart n'est pas réaliste sur des données plus anciennes.

 

Santé,

 

Mike

Bonjour Mike,

 

Vous dites que TDD a des valeurs de spread réelles erronées jusqu'en 2008 pour GBPUSD ou d'autres devises ?

 

Patrik

Bonjour Patrick,

 

En fait, ce sont les données de Dukascopy que TDD télécharge qui ont un écart artificiel. Il ne s'agit donc pas d'un bogue ou d'un problème lié au téléchargeur de données, mais bien d'un problème lié aux données sources.

 

Si vous fabriquez des scalpers, je vous conseille de ne pas construire/tester avec des données antérieures à 2008, car elles ne reflètent pas avec précision les conditions réelles de diffusion.

 

Mike

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