Spread real nos dados de ticks da Dukascopy

Olá a todos,

 

Apenas uma observação que fiz sobre o spread (real) nos dados de ticks da Dukas, se (como eu) você usar spread real em vez de spread fixo. 

 

Abaixo está o GBP/USD no MT4 carregado com o Birts Tick Data Suite, usando dados brutos de ticks da Dukascopy.

 

Antes de 2008, aproximadamente, o spread parece sintético, a cada 24 horas os valores do spread têm o mesmo "formato" das 24 horas anteriores. É como se o spread tivesse sido criado artificialmente nos dados. Cada minuto de cada dia tem o mesmo spread que o spread naquele minuto de cada dia, é uma cópia carbono repetida.

 

 

Depois de algum tempo, por volta de 2008, ficou claro que o spread é representativo do que aconteceu no mercado naquele dia, e cada dia parece diferente. Há picos quando são divulgadas notícias econômicas, cada dia é único em termos de valores de spread.

 

 

Costumo trabalhar com estratégias de escalpelamento (milhares de negociações), portanto, essa diferença é importante para mim. Apenas um aviso: tenho certeza de que outros dirão que não há chances, o que é muito bom, mas só para que todos saibam que o spread não é realista em dados mais antigos.

 

Abraço,

 

Mike

Olá Mike,

 

Você está dizendo que a TDD tem valores de spread reais errados até 2008 no GBPUSD ou em outras moedas?

 

Patrik

Oi Patrick,

 

Bem, na verdade, são os dados da Dukascopy que o TDD baixa que têm propagação artificial. Portanto, não se trata de um bug ou problema com o downloader de dados, mas sim de um problema com os dados de origem.

 

Se estiver criando scalpers, eu diria para não criar/testar com dados anteriores a 2008, pois eles não refletem com precisão as condições reais de spread.

 

Mike

Obrigado por compartilhar isso!