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Korrelationstypen - mögliche Funktionsanforderung

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mikeyc

Kunde, bbp_participant, Gemeinschaft, 877 Antworten.

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vor 8 Jahren #114886

Hallo Mark und Team,

 

Betrachtung der verfügbaren Korrelationsarten:

  • Gewinn/Verlust - die Summe der Gewinne oder Verluste für alle in einem bestimmten Zeitraum, z. B. einem Tag, abgeschlossenen Geschäfte
  • Anzahl der geschlossenen Positionen - eine Anzahl von Positionen, die in jeder Periode geschlossen wurden, sie unterscheidet zwischen Long- und Short-Geschäften, sie addiert +1 für Long- und -1 für Short-Geschäfte zur endgültigen Anzahl für die Periode.
  • Anzahl der abgeschlossenen Geschäfte - eine Anzahl von Geschäften, die in jeder Periode geschlossen wurden. Dabei wird nicht berücksichtigt, ob es sich um eine Long- oder Short-Position handelt, sondern beides wird als neues Geschäft gezählt.
  • Anzahl der offenen Stellen - eine Anzahl von Positionen, die in jeder Periode offen waren, sie unterscheidet zwischen Long- und Short-Geschäften, sie addiert +1 für Long- und -1 für Short-Geschäfte zur endgültigen Anzahl für die Periode. 
  • Anzahl der offenen Geschäfte - eine Anzahl von Geschäften, die in jeder Periode offen waren. Dabei wird nicht berücksichtigt, ob es sich um eine Long- oder Short-Position handelt, sondern beides wird als ein neues Geschäft gezählt. 
  • - Siehe mehr unter: https://strategyquant.com/doc/article/portfolio-correlation-explained.html#sthash.0CTjdqsq.dpuf

 

Mir kam in den Sinn, dass ich eigentlich die Anzahl der sich überschneidenden Geschäfte in dem Zeitraum wissen möchte. In einer Stunde könnten also 5 Geschäfte eröffnet und geschlossen werden, ohne dass es zu Überschneidungen kommt, was einer Nullkorrelation entspricht. Wenn sich 5 Geschäfte überschneiden und sie alle long sind, ist das +5, wenn sich 5 Geschäfte überschneiden und sie alle short sind, ist das -5.  Wenn sich die Geschäfte teilweise überschneiden, z.B. 30% der Geschäfte überschneiden sich um die Dauer in der Periode, dann wäre die Ausgabe 0,3 oder -0,3 je nach Long oder Short. 

 

Wenn sich zwei Long-Trades völlig überschneiden und zwei Short-Trades sich überschneiden und eines sich nicht überschneidet, wäre das ebenfalls Null.

 

Das ist es, woran ich denke, wenn ich an Korrelation denke. Ich glaube nicht, dass Ihre "Anzahl der offenen Geschäfte/Positionen" wie meine Beschreibung funktioniert, da sie sich auf Positionen bezieht, die eröffnet oder geschlossen wurden, und nicht auf solche, die in dem Zeitraum bereits offen sind.

 

Liege ich richtig in der Annahme, dass meine Korrelation nicht dieselbe ist?

 

Herzliche Grüße,

 

Mike

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