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Tipi di correlazione - possibile richiesta di funzionalità

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mikeyc

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8 anni fa #114886

Ciao Mark e team,

 

Esaminare i tipi di correlazione disponibili:

  • Profitto/perdita - una somma di profitti o perdite per tutte le operazioni chiuse in un determinato periodo, ad esempio un giorno
  • Numero di posizioni chiuse - un numero di posizioni che sono state chiuse in ogni periodo, distingue tra operazioni lunghe e corte, aggiunge +1 per le operazioni lunghe e -1 per quelle corte al conteggio finale del periodo.
  • Numero di operazioni chiuse - il numero di operazioni chiuse in ogni periodo. Non considera se la posizione è lunga o corta, ma le considera entrambe come una nuova operazione.
  • Numero di posizioni aperte - un numero di posizioni aperte in ogni periodo, distingue tra operazioni lunghe e corte, aggiunge +1 per le operazioni lunghe e -1 per quelle corte al conteggio finale del periodo. 
  • Numero di operazioni aperte - il numero di operazioni aperte in ogni periodo. Non considera se la posizione è lunga o corta, ma le considera entrambe come una nuova operazione. 
  • - Per saperne di più: https://strategyquant.com/doc/article/portfolio-correlation-explained.html#sthash.0CTjdqsq.dpuf

 

Mi è venuto in mente che quello che voglio veramente è il numero di operazioni che si sovrappongono nel periodo. Quindi in un'ora potrebbero esserci 5 operazioni, che potrebbero essere aperte e chiuse senza sovrapporsi, il che equivale a una correlazione zero. Se 5 operazioni si sovrappongono e sono tutte long, è +5, se 5 operazioni si sovrappongono e sono tutte short, è -5.  Se i trade si sovrappongono parzialmente, ad esempio 30% del trade si sovrappongono per durata nel periodo, l'output sarà 0,3 o -0,3 a seconda che sia lungo o corto. 

 

Se 2 operazioni si sovrappongono totalmente e sono lunghe, e due operazioni si sovrappongono e sono corte e una non si sovrappone, anche questo sarebbe zero.

 

Questo è ciò che penso quando penso alla correlazione. Non credo che il vostro "Numero di operazioni/posizioni aperte" funzioni come la mia descrizione, poiché si riferisce alle posizioni aperte o chiuse, non a quelle già aperte nel periodo?

 

Ho ragione di pensare che la mia correlazione non sia la stessa?

 

Saluti,

 

Mike

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