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Tipos de correlación: posible solicitud de función

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mikeyc

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hace 8 años #114886

Hola Mark y equipo,

 

Examinar los tipos de correlación disponibles:

  • Beneficios/pérdidas - la suma de los beneficios o pérdidas de todas las operaciones cerradas en un período determinado, por ejemplo el día
  • Número de posiciones cerradas - un número de posiciones que se cerraron en cada periodo, distingue entre operaciones largas y cortas, añade +1 por operación larga y -1 por operación corta al recuento final del periodo.
  • Número de operaciones cerradas - número de operaciones cerradas en cada periodo. No tiene en cuenta si la posición es larga o corta, cuenta ambas como una nueva operación.
  • Número de puestos vacantes - un número de posiciones abiertas en cada periodo, distingue entre operaciones largas y cortas, añade +1 por operación larga y -1 por operación corta al recuento final del periodo. 
  • Número de operaciones abiertas - número de operaciones abiertas en cada periodo. No tiene en cuenta si la posición es larga o corta, cuenta ambas como una nueva operación. 
  • - Más información en: https://strategyquant.com/doc/article/portfolio-correlation-explained.html#sthash.0CTjdqsq.dpuf

 

Se me ocurrió que lo que realmente quiero es el número de operaciones superpuestas en el período. Así que en una hora podría haber 5 operaciones, y podrían ser abiertas y cerradas sin solaparse, esto es cero correlación. Si 5 operaciones se solapan y son todas largas, eso es +5, si 5 operaciones se solapan y son todas cortas, eso es -5.  Si las operaciones se solapan parcialmente, digamos que 30% de la operación se solapan por duración en el periodo, entonces la salida sería 0,3 o -0,3 dependiendo de largo o corto. 

 

Si se solapan totalmente 2 operaciones que son largas, y se solapan dos operaciones que son cortas y una no se solapa, también sería cero.

 

Esto es realmente en lo que pienso cuando pienso en correlación. No creo que su "Número de operaciones/posiciones abiertas" funcione como mi descripción, ya que se refiere a las posiciones que se abrieron o cerraron, no a las que ya están abiertas en el periodo...

 

¿Estoy en lo cierto al pensar que mi correlación no es la misma?

 

Saludos,

 

Mike

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