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Tipos de correlação - possível solicitação de recurso

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mikeyc

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8 anos atrás #114886

Olá, Mark e equipe,

 

Analisar os tipos de correlação disponíveis:

  • Lucro/prejuízo - uma soma de lucros ou perdas para todas as negociações fechadas em um determinado período, por exemplo, dia
  • Número de posições fechadas - um número de posições que foram fechadas em cada período, faz distinção entre negociações longas e curtas, adiciona +1 para negociações longas e -1 para curtas à contagem final do período.
  • Número de negócios fechados - um número de negociações que foram fechadas em cada período. Ele não considera se a posição é longa ou curta, conta ambas como uma nova negociação.
  • Número de posições em aberto - um número de posições que estavam abertas em cada período, ele distingue entre negociações longas e curtas, adiciona +1 para negociações longas e -1 para curtas à contagem final do período. 
  • Número de negócios abertos - um número de negociações que foram abertas em cada período. Ele não considera se a posição é longa ou curta, conta ambas como uma nova negociação. 
  • - Veja mais em: https://strategyquant.com/doc/article/portfolio-correlation-explained.html#sthash.0CTjdqsq.dpuf

 

Ocorreu-me que o que eu realmente quero é o número de negociações sobrepostas no período. Portanto, em uma hora pode haver 5 negociações, e elas podem ser abertas e fechadas sem sobreposição, o que significa correlação zero. Se 5 negociações se sobrepuserem e todas forem longas, isso é +5, se 5 negociações se sobrepuserem e todas forem curtas, isso é -5.  Se as negociações se sobrepuserem parcialmente, por exemplo, 30% da negociação se sobrepõe por duração no período, então o resultado seria 0,3 ou -0,3, dependendo de longo ou curto. 

 

Se duas negociações se sobrepuserem totalmente e forem longas, e duas negociações se sobrepuserem e forem curtas e uma não se sobrepuser, isso também seria zero.

 

Isso é realmente o que penso quando penso em correlação. Não acho que seu "Número de negociações/posições abertas" funcione como minha descrição, já que ele se refere às posições que foram abertas ou fechadas, e não às que já estão abertas no período?

 

Estou correto em pensar que minha correlação não é a mesma?

 

Cumprimentos,

 

Mike

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