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Types de corrélation - demande de fonctionnalité possible

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mikeyc

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Il y a 8 ans #114886

Bonjour Mark et son équipe,

 

Examiner les types de corrélation disponibles :

  • Bénéfice/perte - une somme de profits ou de pertes pour toutes les transactions clôturées à une période donnée, par exemple un jour.
  • Nombre de positions fermées - un nombre de positions qui ont été fermées au cours de chaque période, il fait la distinction entre les transactions longues et courtes, il ajoute +1 pour une transaction longue et -1 pour une transaction courte au décompte final de la période.
  • Nombre de transactions clôturées - un nombre de transactions qui ont été clôturées au cours de chaque période. Il ne tient pas compte du fait que la position est longue ou courte, il compte les deux comme une nouvelle transaction.
  • Nombre de postes ouverts - un nombre de positions qui étaient ouvertes dans chaque période, il fait la distinction entre les transactions longues et courtes, il ajoute +1 pour une transaction longue et -1 pour une transaction courte au décompte final de la période. 
  • Nombre de transactions ouvertes - un nombre de transactions qui ont été ouvertes au cours de chaque période. Il ne tient pas compte du fait que la position est longue ou courte, il compte les deux comme une nouvelle transaction. 
  • - Plus d'informations ici : https://strategyquant.com/doc/article/portfolio-correlation-explained.html#sthash.0CTjdqsq.dpuf

 

Il m'est apparu que ce que je voulais vraiment, c'était le nombre de transactions qui se chevauchaient au cours de la période. Ainsi, en une heure, il peut y avoir 5 transactions, qui peuvent être ouvertes et fermées sans se chevaucher, ce qui correspond à une corrélation nulle. Si 5 transactions se chevauchent et qu'elles sont toutes longues, c'est +5, si 5 transactions se chevauchent et qu'elles sont toutes courtes, c'est -5.  Si les transactions se chevauchent partiellement, par exemple 30% de la transaction se chevauchent par la durée au cours de la période, la sortie sera 0,3 ou -0,3 selon qu'il s'agit d'une position longue ou courte. 

 

Si deux transactions longues se chevauchent totalement, que deux transactions courtes se chevauchent et que l'une d'entre elles ne se chevauche pas, ce sera également zéro.

 

C'est vraiment ce à quoi je pense lorsque je parle de corrélation. Je ne pense pas que votre "Nombre de transactions/positions ouvertes" fonctionne comme ma description, puisqu'il se rapporte aux positions qui ont été ouvertes ou fermées, et non à celles qui sont déjà ouvertes au cours de la période ?

 

Ai-je raison de penser que ma corrélation n'est pas la même ?

 

Voir aussi,

 

Mike

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