Unterschiedliche Ergebnisse zwischen SQ und QA

Hallo SQ-Team

 

Beim Vergleich der in SQ und QA aufgelisteten Strategieergebnisse für 5 verschiedene Strategie-*.str-Dateien ist mir aufgefallen, dass die folgenden Spalten in QA andere Ergebnisse auflisten als die in SQ angegebenen:

• Stabilität (*)
• Max DD % (*)
• Avg Bars Gewinne (**)
• Durchschnittlicher Balkenverlust (**)
• Durchschnittliche Barren im Handel (**)
• Exposition (*) (alle Strategien scheinen 0,0% in QA aufzuführen)

(*) Unterschiedlich für alle 5 Strategien

(**) Unterschiedlich für nur 1 Strategie

 

Siehe beigefügten Screenshot, in dem dieselben Ergebnisspalten in SQ und dann in QA verglichen werden. Die 5 *.str-Dateien wurden zur gleichen Zeit in SQ und QA geladen und sind daher identische *.str-Versionen.

 

Bitte können Sie sich darum bemühen, diesen Fehler in der nächsten Version von QA zu beheben (ich nehme an [?], dass QA nicht korrekt ist, da die *.str-Dateien alle in SQ erstellt werden)

 

Danke

AC1962

Danke, dass Sie mich darüber informiert haben. Könnten Sie die Strategie 6.4 hier anhängen oder mir per E-Mail zusenden?

Hier können wir alle Unterschiede erkennen.

 

Aber es gab einige Verbesserungen in QuantAnalyzer gegenüber StrategyQuant und eine leichte Änderung einiger Formeln, so dass es möglich ist, dass einige der Werte anders sein werden.

Ich kann das untersuchen, wenn Sie mir die Musterstrategie schicken.

Hallo Mark

Vielen Dank für Ihre schnelle Antwort. Ich habe Ihnen, wie gewünscht, eine Kopie der Strategie 6.4 per E-Mail geschickt.

Wenn es Verbesserungen in QuantAnalyzer gegenüber StrategyQuant gibt, würde ich gerne wissen, welches Paket den genauesten Stabilitätswert liefert, da ich normalerweise keine Strategie mit einer Stabilität von <0,85 handeln würde, wie es bei der Strategie 18.56 laut QA der Fall ist.

Danke
AC1962