Resultados diferentes entre SQ e QA

Olá, equipe SQ

 

Ao comparar os resultados da estratégia listados no SQ e no QA, para 5 arquivos *.str de estratégia diferentes, notei que as colunas a seguir listam resultados diferentes no QA, em comparação com os fornecidos no SQ:

• Estabilidade (*)
• Máximo de DD % (*)
• Avg Bars Wins (**)
• Perda média de barras (**)
• Média de barras em negociação (**)
• Exposição (*) [todas as estratégias parecem listar 0,0% em QA].

(*) Diferente para todas as 5 estratégias

(**) Diferente para apenas uma estratégia

 

Veja a captura de tela em anexo comparando as mesmas colunas de resultados no SQ e depois no QA. Os 5x arquivos *.str foram carregados ao mesmo tempo no SQ e no QA e, portanto, são versões *.str idênticas.

 

Você poderia investigar a resolução desse erro para a próxima versão do QA (estou presumindo [?] que o QA está incorreto, já que os arquivos *.str são todos criados no SQ)?

 

Obrigado

AC1962

Obrigado por me informar sobre isso. Você poderia anexar a estratégia 6.4 aqui ou enviá-la para mim por e-mail?

É aqui que podemos ver todas as diferenças.

 

No entanto, houve alguns aprimoramentos no QuantAnalyzer em relação ao StrategyQuant e uma pequena alteração em algumas fórmulas, portanto, é possível que alguns dos valores sejam diferentes.

Poderei investigá-lo quando você me enviar a estratégia de amostra.

Oi Mark

Obrigado por sua rápida resposta. Enviei-lhe uma cópia da estratégia 6.4 por e-mail, conforme solicitado.

Se houve algum aprimoramento no QuantAnalyzer em relação ao StrategyQuant, eu gostaria de saber qual pacote fornece o valor de 'Estabilidade' mais preciso, pois normalmente eu não negociaria uma estratégia com Estabilidade <0,85, como é o caso da Estratégia 18.56, de acordo com o QA.

Obrigado
AC1962