Risultati diversi tra SQ e AQ

Ciao Team SQ

 

Confrontando i risultati della strategia elencati sia in SQ che in QA, per 5x file *.str di strategie diverse, ho notato che le seguenti colonne elencano risultati diversi in QA, rispetto a quelli forniti in SQ:

• Stabilità (*)
• Max DD % (*)
• Avg Bars Wins (**)
• Perdita media di barre (**)
• Avg Bars in Trade (**)
• Esposizione (*) [tutte le strategie sembrano elencare 0,0% in QA].

(*) Diverso per tutte e 5 le strategie

(**) Diverso per 1 sola strategia

 

Vedere la schermata allegata che confronta le stesse colonne di risultati in SQ e poi in QA. I file *.str 5x sono stati caricati contemporaneamente sia in SQ che in QA e sono quindi versioni *.str identiche.

 

Per favore, potete indagare sulla risoluzione di questo bug per la prossima versione di QA (presumo [?] che QA non sia corretto, dato che i file *.str sono tutti creati in SQ).

 

Grazie

AC1962

Grazie per avermi informato di questo problema, potresti allegare qui la strategia 6.4 o inviarmela via e-mail?

È qui che si notano tutte le differenze.

 

Tuttavia, sono stati apportati alcuni miglioramenti a QuantAnalyzer rispetto a StrategyQuant e sono state modificate alcune formule, per cui è possibile che alcuni valori siano diversi.

Potrei indagare quando mi invierete la strategia di esempio.

Ciao Mark

Grazie per la sua rapida risposta. Ho inviato una copia della strategia 6.4 via e-mail, come richiesto.

Se ci sono stati dei miglioramenti in QuantAnalyzer rispetto a StrategyQuant, gradirei sapere quale pacchetto fornisce il valore di 'Stabilità' più accurato, poiché normalmente non negozierei una strategia con Stabilità <0,85, come nel caso della Strategia 18.56 secondo QA.

Grazie
AC1962