Différences de résultats entre SQ et QA

Bonjour à l'équipe SQ

 

En comparant les résultats de stratégie listés dans SQ et QA, pour 5x différents fichiers *.str de stratégie, j'ai remarqué que les colonnes suivantes listent des résultats différents dans QA, comparés à ceux donnés dans SQ :

• Stabilité (*)
• Max DD % (*)
• Barres moyennes de victoires (**)
• Perte moyenne de barres (**)
• Nombre moyen de barres dans le commerce (**)
• Exposition (*) [toutes les stratégies semblent indiquer 0,0% dans QA].

(*) Différentes pour les 5 stratégies

(**) Différent pour une seule stratégie

 

Voir la capture d'écran ci-jointe comparant les mêmes colonnes de résultats dans SQ puis QA. Les 5x fichiers *.str ont été chargés en même temps dans SQ et QA et sont donc des versions *.str identiques.

 

Pourriez-vous résoudre ce bogue pour la prochaine version de QA (je suppose [ ?] que QA est incorrect, étant donné que les fichiers *.str sont tous créés dans SQ) ?

 

Remerciements

AC1962

Merci de m'avoir informé de ce problème, pourriez-vous joindre la stratégie 6.4 ici ou me l'envoyer par courrier électronique ?

C'est là que l'on voit toutes les différences.

 

Mais QuantAnalyzer a été amélioré par rapport à StrategyQuant, et certaines formules ont été légèrement modifiées, il est donc possible que certaines valeurs soient différentes.

Je serai en mesure de l'étudier si vous m'envoyez l'exemple de stratégie.

Bonjour Mark

Merci pour votre réponse rapide. Je vous ai envoyé une copie de la stratégie 6.4 par courriel, comme demandé.

Si QuantAnalyzer a été amélioré par rapport à StrategyQuant, j'aimerais savoir quel logiciel fournit la valeur de stabilité la plus précise, car je ne traderais normalement pas une stratégie dont la stabilité est inférieure à 0,85, comme c'est le cas avec la stratégie 18.56 selon QA.

Remerciements
AC1962