Diferentes resultados entre SQ y QA

Hola Equipo SQ

 

Al comparar los resultados de la estrategia que aparecen tanto en SQ como en QA, para 5x archivos *.str de estrategias diferentes, me di cuenta de que las siguientes columnas muestran resultados diferentes en QA, en comparación con los que aparecen en SQ:

• Estabilidad (*)
• DD máximo % (*)
• Avg Bars Wins (**)
• Pérdida media de barras (**)
• Barras medias en el comercio (**)
• Exposición (*) [todas las estrategias parecen listar 0.0% en QA]

(*) Diferente para las 5 estrategias

(**) Diferente para 1 sola estrategia

 

Véase la captura de pantalla adjunta en la que se comparan las mismas columnas de resultados en SQ y luego en QA. Los archivos 5x *.str se cargaron al mismo tiempo tanto en SQ como en QA y, por lo tanto, son versiones *.str idénticas.

 

Por favor, ¿pueden investigar la resolución de este error para la próxima versión de QA (estoy asumiendo [?] que QA es incorrecto, dado que los archivos *.str son todos creados en SQ)

 

Gracias

AC1962

gracias por informarme sobre esto, ¿podrías adjuntar la estrategia 6.4 aquí o enviármela por correo electrónico?

Aquí es donde podemos ver todas las diferencias.

 

Pero ha habido algunas mejoras en QuantAnalyzer sobre StrategyQuant, y un ligero cambio de algunas fórmulas, por lo que es posible que algunos de los valores serán diferentes.

Podré investigarlo cuando me envíes la estrategia de muestra.

Hola Mark

Gracias por su rápida respuesta. Le he enviado una copia de la estrategia 6.4 por correo electrónico, como me pidió.

Si ha habido algunas mejoras en QuantAnalyzer sobre StrategyQuant, agradecería saber qué paquete proporciona el valor más exacto de 'Estabilidad, ya que normalmente no operaría una estrategia con Estabilidad <0.85, como es el caso de la Estrategia 18.56 según QA.

Gracias
AC1962