Strategien, die bei mehreren Paaren funktionieren, sind schlechter als Strategien, die für einzelne Paare entwickelt wurden!

Ich habe dies gerade in meinem Posteingang von meinem sehr geschätzten Freund Daniel erhalten. Seine Ergebnisse sind irgendwie schockierend für mich, aber sind im Zusammenhang mit dem, was ich herausgefunden habe, die letzten Monate auch nach einigen schweren Tests durch die Erstellung von Strategien, die auf bis zu 20 Paare auf einmal arbeiten, dann tun pseudo OOS und kam überraschenderweise zu dem gleichen Schluss wie er. Ich wusste nicht, dass er gerade dasselbe testet, aber es ist "großartig" zu sehen, dass er dasselbe herausgefunden hat, so dass ich weiß, dass ich mit meinen Ergebnissen nicht allein bin und dass sie nicht falsch sind. Lesen Sie selbst und sehen Sie sich seine Ergebnisse an:

http://mechanicalforex.com/2016/05/are-multiple-pair-strategies-better-than-single-pair-strategies.html

Seltsam, ich lese gerade genau das Gleiche. Dann habe ich deinen Beitrag gesehen 🙂 .

Ich habe nie an den Unsinn geglaubt, dass es bei jeder Währung, Aktie, jedem Rohstoff, Metall auf der Welt, in jedem Zeitrahmen und für jeden Broker funktionieren sollte.

Es ist klar, dass z.B. USDCAD nicht mit USDJPY vergleichbar ist, da das eine eine Rohstoffwährung und das andere eine "sichere Hafen"-Währung ist. Jedes Paar hat einen einzigartigen Charakter und Strategien, die erfolgreich sind, finden einige Nuancen in diesem Paar. Was Sie finden, wird bei anderen Paaren nicht funktionieren, es sei denn, sie haben einen ähnlichen Charakter, eine ähnliche Wirtschaft und den Status eines sicheren Hafens mit hohem Risiko.

Viele von Daniels Erkenntnissen stimme ich nicht zu, da sie vielen Erkenntnissen von Fachleuten, von denen ich weiß, dass sie erfolgreich sind, widersprechen, aber vielleicht, wenn man seine Methoden, seine Optimierungen, seine Filter, seinen Data Miner usw. verwendet, vielleicht stimmt es dann.

Sicherlich für manuelle (nicht generierte) Gebäudestrategien, die die Vorteile der real Muster, seine ziemlich wichtig in Futures und FX für sie auf einer allgemeinen Ebene über sie alle arbeiten, es sei denn, seine unter Ausnutzung eines Vermögenswertes spezifische Muster wie Schiefer Rig zählen.

Ein Problem, das ich beim Testen von mehreren Paaren hatte, ist, dass die Parameter unterschiedlich sein sollten. Zum Beispiel bei 10 Pip Stop funktioniert gut auf eurusd aber würde auf gbdjpy scheitern. Also habe ich gedacht, vielleicht eine gute Strategie ist es, auf einem Paar zu bauen. Dann testen Sie auf WFM. Wenn es dann WFM für andere Paare zu tun. Auf diese Weise werden verschiedene Parameter durchlaufen und diejenigen "abgefangen", die für dieses neue Paar funktionieren. Dann könnten wir einen echten Test haben, ob es bei anderen Paaren funktioniert, die dem spezifischen Verhalten dieses Paares entsprechen. Was meinen Sie dazu?

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Kerbe. Ja, es wurde schon darüber gesprochen. Aber notieren Sie, was ich vorschlage. Zweitens: Nach meiner Erfahrung ist Atr nicht die goldene Lösung. Das Vielfache von atr ändert sich von Paar zu Paar. Daher ist die Verwendung von atr allein mit einem Vielfachen von 1 in der Regel nicht die Lösung. Die Variable wird sich also weiterhin paarweise ändern. Daher meine Idee, WFM als eine potenzielle Lösung zu verwenden, die die Antwort auf die Frage liefern könnte, ob eine Strategie bei mehreren Paaren funktioniert. Das bedeutet, dass sie robust ist.

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Okay, Notch. Danke für die Geduld bei den Erklärungen. Es klingt, als würden wir dasselbe sagen. Ich vermute also, dass meine Erleuchtung eine Idee ist, die Sie bereits anwenden. Das freut mich, weil es die Idee als etwas bestätigt, das ich auch anwenden werde.

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