As estratégias que funcionam em vários pares são piores do que as estratégias geradas em pares únicos!

Acabei de receber isto em minha caixa de entrada de meu respeitado amigo Daniel. Suas descobertas são um pouco chocantes para mim, mas estão relacionadas com o que descobri nos últimos meses, depois de fazer alguns testes pesados, gerando estratégias que funcionam em até 20 pares ao mesmo tempo, depois fazendo pseudo OOS e, surpreendentemente, cheguei à mesma conclusão que ele. Eu não sabia que ele estava testando o mesmo agora, mas é "ótimo" ver que ele descobriu o mesmo, para que eu saiba que não estou sozinho com minhas descobertas e que elas não estão erradas. Dê uma lida e veja os resultados dele:

http://mechanicalforex.com/2016/05/are-multiple-pair-strategies-better-than-single-pair-strategies.html

Que estranho, eu estava literalmente lendo a mesma coisa agora. Depois vi sua postagem. 🙂

Nunca acreditei na besteira de que "isso deve funcionar em todas as moedas, ações, commodities e metais do mundo, em todos os prazos e para todas as corretoras".

Está claro que, por exemplo, o USDCAD não tem nada a ver com o USDJPY, pois um é uma moeda de commodity e o outro é uma moeda "porto seguro". Cada par tem uma característica exclusiva e as estratégias bem-sucedidas encontram alguma nuance nesse par. O que você encontrar não funcionará em outros pares, a menos que tenham características semelhantes, economias e status de porto seguro com risco ligado/desligado.

Eu discordo de muitas das descobertas de Daniel, pois elas contradizem muitas descobertas de profissionais que eu sei que são bem-sucedidos, mas talvez, se usar suas metodologias, suas otimizações, seus filtros, seu minerador de dados etc., talvez seja verdade.

Certamente para estratégias de criação manual (não geradas) que tiram proveito de real padrões, é muito importante em futuros e câmbio que ele funcione em um nível geral em todos eles, a menos que esteja tirando proveito de um padrão específico de ativo, como a contagem de plataformas de xisto.

Um problema que tive com os testes em vários pares é que os parâmetros devem ser diferentes. Por exemplo, um stop de 10 pip funciona muito bem no eurusd, mas falharia no gbdjpy. Por isso, estava pensando que talvez uma boa estratégia seja construir em um par. Em seguida, testar no WFM. Se for aprovado, fazer o WFM para outros pares. Dessa forma, ele percorrerá vários parâmetros e "pegará" aqueles que funcionam para esse novo par. Assim, poderíamos ter um teste real se ele funcionasse em outros pares que correspondessem ao comportamento específico desse par. O que você acha?

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Notch. Sim, já se falou sobre isso. Mas veja o que estou propondo. Segundo, de acordo com minha experiência, o Atr não é a solução de ouro. O múltiplo de atr muda entre os pares. Portanto, usar o atr sozinho com um múltiplo de 1 geralmente não é a solução. Assim, a variável ainda mudará entre os pares. Por isso, minha ideia de usar o WFM como uma solução em potencial que poderia responder se uma estratégia funcionará em vários pares. Isso significa que ela é robusta.

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Ok, Notch. Obrigado pela paciência em explicar. Parece que estamos dizendo a mesma coisa. Então, acho que minha epifania é uma ideia que você já está usando. Isso me deixa feliz porque valida a ideia como algo que começarei a usar.

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