Les stratégies qui fonctionnent sur plusieurs paires sont moins bonnes que les stratégies générées sur une seule paire !

Je viens de recevoir ce message dans ma boîte de réception de la part de mon très respecté ami Daniel. Ses conclusions sont assez choquantes pour moi, mais sont en relation avec ce que j'ai découvert ces derniers mois aussi après avoir fait quelques tests lourds en générant des stratégies qui fonctionnent sur jusqu'à 20 paires à la fois, puis en faisant du pseudo OOS et étonnamment j'en suis arrivé à la même conclusion que lui. Je ne savais pas qu'il testait la même chose en ce moment, mais je suis ravi de voir qu'il est arrivé à la même conclusion, ce qui me permet de savoir que je ne suis pas seul avec mes conclusions et qu'elles ne sont pas fausses. Je vous invite à lire ses résultats :

http://mechanicalforex.com/2016/05/are-multiple-pair-strategies-better-than-single-pair-strategies.html

C'est bizarre, je suis littéralement en train de lire la même chose en ce moment. Et puis j'ai vu ton post 🙂 .

Je n'ai jamais cru à l'idée de "cela devrait fonctionner sur toutes les devises, actions, matières premières, métaux du monde, sur toutes les périodes, pour tous les courtiers".

Il est clair que, par exemple, l'USDCAD n'a rien à voir avec l'USDJPY, l'un étant une devise de matières premières et l'autre une devise "refuge". Chaque paire a un caractère unique et les stratégies qui réussissent trouvent une certaine nuance sur cette paire. Ce que vous trouvez ne fonctionnera pas sur d'autres paires, à moins qu'elles n'aient des caractéristiques similaires, des économies et un statut de valeur refuge (risk on/risk off).

Je ne suis pas d'accord avec beaucoup des conclusions de Daniel car elles contredisent beaucoup de conclusions de professionnels que je connais et qui réussissent, mais peut-être que si l'on utilise ses méthodologies, ses optimisations, ses filtres, son data miner, etc.

Certainement pour des stratégies de construction manuelle (non générée) qui tirent parti de réel Dans le cas des contrats à terme et des devises, il est très important qu'il fonctionne de manière générale, sauf s'il s'agit de tirer parti d'un modèle spécifique à un actif, comme le nombre de plates-formes de forage dans la région de schiste.

Un problème que j'ai rencontré avec les tests sur plusieurs paires est que les paramètres doivent être différents. Par exemple, un stop de 10 pip fonctionne très bien sur l'eurusd mais échouerait sur le gbdjpy. Je me suis donc dit qu'une bonne stratégie consisterait peut-être à construire sur une paire, puis à tester sur WFM. Puis tester sur WFM. Si le test est concluant, il faut faire le WFM pour les autres paires. De cette façon, le système passera en revue les différents paramètres et "attrapera" ceux qui fonctionnent pour cette nouvelle paire. Nous pourrions alors avoir un vrai test pour savoir si cela fonctionne sur d'autres paires correspondant au comportement spécifique de cette paire. Qu'en pensez-vous ?

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Notch. Oui, on en a déjà parlé. Mais ce n'est pas ce que je propose. Deuxièmement, d'après mon expérience, l'Atr n'est pas la solution miracle. Le multiple d'atr change d'une paire à l'autre. Ainsi, l'utilisation d'atr seul avec un multiple de 1 n'est généralement pas la solution. Ainsi, la variable changera toujours d'une paire à l'autre. D'où mon idée d'utiliser WFM comme une solution potentielle qui pourrait donner la réponse si une stratégie fonctionne sur plusieurs paires. Cela signifie donc qu'elle est robuste.

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D'accord, Notch. Merci d'avoir eu la patience de m'expliquer. Il semble que nous disions la même chose. Je suppose donc que ma révélation est une idée que vous utilisez déjà. Cela me rend heureux parce que cela valide l'idée comme quelque chose que je vais commencer à utiliser.

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