Las estrategias que funcionan en pares múltiples son peores que las generadas en pares simples.

Acabo de recibir esto en mi bandeja de entrada de mi respetado amigo Daniel. Sus conclusiones son un poco chocante para mí, pero están en relación con lo que he descubierto en los últimos meses también después de hacer algunas pruebas pesadas mediante la generación de estrategias que funcionan en hasta 20 pares a la vez, a continuación, haciendo pseudo OOS y sorprendentemente llegó a la misma conclusión que él. No sabía que él estaba probando lo mismo en este momento, pero "genial" ver que descubrió lo mismo para que yo sepa que no estoy solo con mis conclusiones y que no están equivocados. Lean y vean sus resultados:

http://mechanicalforex.com/2016/05/are-multiple-pair-strategies-better-than-single-pair-strategies.html

Que raro, literalmente estoy leyendo eso mismo ahora. Luego he visto tu post 🙂 .

Nunca me he creído eso de que "debería funcionar con todas las divisas, acciones, materias primas y metales del mundo, en todos los plazos y para todos los corredores".

Está claro que, por ejemplo, el USDCAD no tiene nada que ver con el USDJPY, ya que uno es una divisa de materias primas y el otro es una divisa "refugio". Cada par tiene un carácter único y las estrategias que tienen éxito encuentran algún matiz en ese par. Lo que encuentre no funcionará en otros pares, a menos que tengan caracteres similares, economías y estatus de refugio seguro risk on/risk off.

No estoy de acuerdo con muchos de los hallazgos de Daniel, ya que contradicen muchos hallazgos de profesionales que sé que tienen éxito, pero tal vez si se utilizan sus metodologías, sus optimizaciones, sus filtros, su minero de datos, etc, tal vez sea cierto entonces.

Sin duda para estrategias de construcción manual (no generadas) que aprovechan real es bastante importante en futuros y divisas para que funcione a nivel general en todos ellos a menos que se aproveche de un patrón específico de activos como el recuento de plataformas de esquisto.

Un problema que he tenido con las pruebas en múltiples pares es que los parámetros deben ser diferentes. Por ejemplo en 10 pip parada funciona muy bien en eurusd pero fallaría en gbdjpy. Así que estaba pensando que tal vez una buena estrategia es construir en un par. Entonces prueba en WFM. Si pasa entonces hacer WFM para otros pares. De esta manera se ciclo a través de diversos parámetros y "captura" thst trabajo para este nuevo par. Entonces podríamos tener una verdadera prueba si funciona en otros pares que coinciden con el comportamiento específico de este par. ¿Qué te parece?

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Notch. Sí, ya se ha hablado de ello. Pero apunta lo que propongo. En segundo lugar, según mi experiencia, Atr no es la solución de oro. El múltiplo de atr cambia entre pares. Asi que solo usar atr por si mismo con un multiple de 1 no es usualmente la solucion. Entonces esto, la variable todavía cambiará en pares. De ahí mi idea sobre el uso de WFM como una solución potencial que podría dar la respuesta si una estrategia funcionará en múltiples pares. Así significando que es robusto.

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De acuerdo, Notch. Gracias por la paciencia en la explicación. Parece que estamos diciendo lo mismo. Así que supongo que mi epifanía es una idea que ya estás utilizando. Esto me hace feliz porque valida la idea como algo que voy a empezar a usar.

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