Le strategie che funzionano su coppie multiple sono peggiori di quelle generate su coppie singole!

Ho appena ricevuto questo nella mia casella di posta elettronica dal mio rispettato amico Daniel. Le sue scoperte sono piuttosto scioccanti per me, ma sono in relazione con quello che ho scoperto anch'io negli ultimi mesi dopo aver fatto alcuni test pesanti generando strategie che funzionano su un massimo di 20 coppie contemporaneamente, poi facendo pseudo OOS e sorprendentemente sono arrivato alla sua stessa conclusione. Non sapevo che anche lui stesse facendo lo stesso test, ma è "fantastico" vedere che ha scoperto la stessa cosa, in modo da sapere che non sono solo con le mie scoperte e che non sono sbagliate. Leggete i suoi risultati:

http://mechanicalforex.com/2016/05/are-multiple-pair-strategies-better-than-single-pair-strategies.html

Che strano, sto letteralmente leggendo la stessa cosa ora. Poi ho visto il tuo post. 🙂

Non ho mai creduto alle sciocchezze del "dovrebbe funzionare su tutte le valute, le azioni, le materie prime, i metalli del mondo, su ogni timeframe, per ogni broker".

È chiaro che, ad esempio, USDCAD non ha nulla a che vedere con USDJPY, essendo l'una una valuta di base e l'altra una valuta "rifugio". Ogni coppia ha un carattere unico e le strategie che hanno successo trovano qualche sfumatura su quella coppia. Ciò che troverete non funzionerà su altre coppie, a meno che non abbiano caratteristiche simili, economie e status di rifugio sicuro.

Molte delle scoperte di Daniel non mi trovano d'accordo perché contraddicono molte scoperte di professionisti che conosco e che hanno successo, ma forse se si utilizzano le sue metodologie, le sue ottimizzazioni, i suoi filtri, il suo data miner, eccetera, forse è vero.

Certamente per le strategie di costruzione manuale (non generate) che sfruttano i vantaggi di reale I pattern, nei futures e nell'FX, sono piuttosto importanti perché funzionino a livello generale su tutti, a meno che non si tratti di sfruttare un pattern specifico per un asset, come il conteggio degli impianti di scisto.

Un problema che ho avuto con i test su più coppie è che i parametri dovrebbero essere diversi. Ad esempio, uno stop di 10 pip funziona benissimo con l'eurusd, ma fallisce con il gbdjpy. Quindi stavo pensando che forse una buona strategia è quella di costruire su una coppia. Poi testare con WFM. Se passa, allora fare il WFM per altre coppie. In questo modo, il WFM passerà in rassegna i vari parametri e "catturerà" quelli che funzionano per questa nuova coppia. In questo modo potremo avere un vero e proprio test per verificare se funziona su altre coppie che corrispondono al comportamento specifico di questa coppia. Cosa ne pensate?

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Tacca. Sì, se ne è parlato. Ma è una proposta che non è stata presa in considerazione. In secondo luogo, in base alla mia esperienza, Atr non è la soluzione ideale. Il multiplo di atr cambia tra le coppie. Quindi usare semplicemente atr da solo con un multiplo di 1 non è di solito la soluzione. In questo modo, la variabile cambierà ancora tra le coppie. Da qui la mia idea di utilizzare il WFM come potenziale soluzione che potrebbe dare la risposta se una strategia funziona su più coppie. Ciò significa che è robusta.

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Ok, Notch. Grazie per la pazienza nella spiegazione. Sembra che stiamo dicendo la stessa cosa. Quindi credo che la mia epifania sia un'idea che voi state già utilizzando. Questo mi rende felice perché convalida l'idea come qualcosa che inizierò a usare.

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