Einrichtung des Datenmanagers (TickData vs. TradeStation)

Hallo, ich bin neu in SQ Pro, und ich möchte eine Liste von Symbolen unter SQ Data Manager, in der gleichen Weise, dass die Standard zeigt ( EURUSD_fhdb, GBPUSD_fhdb, USDJPY_fhdb). 

Ich habe TickData heruntergeladen, und ich habe auch TradeStation Data heruntergeladen, und es schien mir, dass ich die spezifischen Zeitrahmen Bars zuerst angeben müssen. Zum Beispiel, wenn ich NZDUSD von 5-Minuten-Balken aus TickData oder USDCHF 360 Minuten Bars von TradeStation, etc. verwenden, muss ich sie einrichten genau sie sind, anstatt einfach mit den Tick-Balken aus entweder Download-Quellen, und lassen Sie SQ Pro, um den Zeitrahmen zu wählen.

Was die in SQ Pro vorinstallierten Standarddaten (EURUSD_fhdb, GBPUSD_fhdb, USDJPY_fhdb) betrifft, so können wir im Pull-down-Handbuch beliebige Zeitrahmen auswählen, bevor wir den Lauf der Building Strategies starten. Ich kann verschiedene Zeiträume (D1, M1, M5, M15, M30, H1, H4) aus dem Pull-Down-Manual auswählen. Eine solche Pull-Down-Auswahl gibt es jedoch weder für meine TickData noch für TradeStation für bestimmte Zeitrahmen. Ich hatte also auch versucht, Tick-Daten-Balken von TradeStation und TickData hinzuzufügen, konnte aber nicht sehen, dass ich verschiedene Zeiträume auf der Basis von Tick-Rohdaten auswählen kann. Die Einrichtung von Daten für jedes Symbol und jeden Zeitrahmen scheint kein effizienter Weg zu sein, um Testdaten unter Data Manager vorzubereiten?

Wie kann ich dieses Problem bitte lösen?

Sie können versuchen, die Tradestation-Daten in das Metatrader-Format zu konvertieren und sie dann zu importieren. Allerdings habe ich dies für Ninjatrader und bekam gemischte Ergebnisse, die ich denke, ist, weil, wenn Sie auf Meta-Trader-Format Daten entwickeln es eine andere Backtest-Engine und andere Einstellung für die Indikatoren, die nicht geeignet sind für Tradestation oder Ninjatrader so die Strategien generiert funktionieren am besten auf Metatrader. Dies gilt nicht für alle Arten von Strategien, aber diejenigen, für die man wirklich hochauflösende Daten benötigt, sind natürlich diejenigen, die nicht funktionieren. Also habe ich das aufgegeben. Aber wenn Sie vorhaben, die Strategien mit Meta Trader zu verwenden, dann ist es in Ordnung, das zu tun, nehme ich an. Jetzt haben sie gesagt, dass dies auch für Tradestation und Ninjatrader implementiert werden kann und wird, aber als ich fragte, wann diese Funktion implementiert wird, gab es keine Antwort, nur dass es in SQ4 möglich sein wird, also vielleicht im nächsten Jahr, wenn wir genug nörgeln, wird es möglich sein 🙂 .

Danke Advanced Member. Ich denke, es liegt daran, dass Tradestation und Ninjatrader Datenformat jeden Datenbalken als Ende der Periode betrachten, im Gegensatz zum Metatrader Format, das jeden Balken als nächste Periode erkennt. Also, das ist 1 Periode Unterschied durch Design und wir können nichts dagegen tun, bin ich richtig?

Wenn wir diese Tradestation und Ninjatrader Faktor beiseite, und nur ein Tick Bar Daten unter Data Manager zu generieren, indem Sie TickData Symbole. Ich nahm an, sie sind alle für Metatrader-Format, und wir haben nicht die TS/Ninja Probleme, dann, wie generieren wir eine einzelne Datei, die alle Zeitrahmen innerhalb Data Manager umfasst? 

Die Datenformate sind unterschiedlich, aber man kann sie konvertieren. Ich meine, 1 min bar ist 1 min bar und 1 tick ist 1 tick. Bei der Verwendung von Metatrader-Daten werden die anderen Zeitrahmen aus 1-Minuten-Balken erstellt. Bei der Verwendung von Tradestation-Daten müssen Sie diese nur im ausgewählten Zeitrahmen hochladen. Der Unterschied ist, dass sowohl Tradestation als auch Ninjatrader die Indikatoren nur bei Balkenschluss im Standard-Setup berechnen. Wenn Sie also einen 1-Stunden-Zeitrahmen verwenden, werden die Indikatoren oder Preismuster einmal pro Stunde berechnet, wenn der Balken schließt, so dass Sie keine Daten mit 1-Minuten-Auflösung benötigen, da die Backtest-Engines diese nicht verwenden. Ich denke, das war der Grund dafür, dass man sich nicht die Mühe machen wollte, mit 1-Minuten- oder Tick-Daten zu testen, da man das in Ninjatrader oder Tradestation sowieso nicht konnte. Aber Sie können tatsächlich, aber das ist eine andere Geschichte.

Danke, fortgeschrittenes Mitglied. Im Moment muss ich wohl mit der Data Manager-Einrichtung leben, die für mich immer noch OK ist, um das Testergebnis zu erhalten.

Um die Testeffizienz zu verbessern, wäre es jedoch schön, wenn SQ die Handhabung des Datenimports in Zukunft etwas verbessern könnte. Zum Beispiel gibt es bereits 87 Symbole allein unter Tick Data. Und wenn ich verschiedene Zeitrahmen testen möchte, um Multi-Strategien für Portfolios mit mehreren Zeitrahmen zu erstellen, muss ich potenziell 87 x 7 Zeitrahmen (D1, M1, M5, M15, M30, H1, H4) im Datenmanager bereithalten. Wenn es Benutzer gibt, die Ninja Trader oder TradeStations mit zusätzlichen Datensymbolen und Zeitrahmen wie H3, H6, etc. Dann kann man problemlos 500 bis 1000 Datenzeilen im Data Manager aufblasen, anstatt nur die Symbole auf den Tick-Bars. In regelmäßigen Abständen müssen die Benutzer die Symboldaten aktualisieren, um die Datentestbank auf dem neuesten Stand zu halten, und das bedeutet, dass die gleichen Daten 500 bis 1000 Mal in den Datenmanager hochgeladen werden müssen. Ich frage mich, ob diese Idee an die SQ-Entwickler herangetragen werden sollte.

Hallo,

der Datenmanager wird in der nächsten Version anders gelöst sein, so dass Sie effizienter mit den Daten arbeiten können

Danke Tomas, ich freue mich darauf.