Configuración del Gestor de Datos ( TickData vs TradeStation )

Hola, soy nuevo en SQ Pro, y me gustaría configurar una lista de símbolos en SQ Data Manager, de la misma manera que la muestra por defecto ( EURUSD_fhdb, GBPUSD_fhdb, USDJPY_fhdb). 

He descargado TickData, y también he descargado TradeStation Data, y me pareció que tengo que especificar las barras de tiempo específico primero. Por ejemplo, si utilizo NZDUSD de 5 minutos bares de TickData, o utilizar USDCHF 360 minutos bares de TradeStation, etc, voy a tener que configurar exactamente son, en lugar de simplemente tener las barras de garrapatas de cualquiera de las fuentes de descarga, y dejar que SQ Pro para seleccionar el marco de tiempo.

En cuanto a los datos precargados por defecto de SQ Pro ( EURUSD_fhdb, GBPUSD_fhdb, USDJPY_fhdb), se nos permite elegir cualquier marco temporal en el manual desplegable antes de iniciar la ejecución de Building Strategies. Puedo seleccionar diferentes periodos (D1, M1, M5, M15, M30, H1, H4) en el menú desplegable. Sin embargo, tal selección desplegable no existe para mi TickData ni TradeStation para marcos de tiempo específicos. Por lo tanto, también había tratado de añadir barras de datos de garrapatas de TradeStation y TickData, pero no vi que se me permitiera seleccionar diferentes períodos basados en datos de garrapatas en bruto. La configuración de datos para cada símbolo por cada marco de tiempo no parece ser una manera eficiente de preparar los datos de prueba bajo Data Manager ?

¿Cómo puedo resolver este problema?

Puede intentar convertir los datos de Tradestation a formato Metatrader y luego importarlos. Sin embargo, hice esto para Ninjatrader y obtuve resultados mixtos que creo que se debe a que cuando se desarrolla en datos de formato Meta trader utiliza otro motor de backtest y otros ajustes para los indicadores que no son adecuados para Tradestation o Ninjatrader por lo tanto las estrategias generadas funcionan mejor en Metatrader. Esto no tiene en cuenta todos los tipos de estrategias, pero los que realmente necesita datos de alta resolución, por supuesto, son los que no funcionan. Así que renuncié a eso. Pero si usted planea utilizar las estrategias con Meta trader, entonces es okey para hacerlo, supongo. Ahora han dicho que esto puede y será implementado para Tradestation y Ninjatrader, así, pero cuando le pregunté cuando se implementará esta función no ha habido respuesta sólo que será posible hacerlo en SQ4 así que tal vez durante el próximo año si nos quejamos lo suficiente será posible 🙂 .

Gracias Miembro Avanzado. Creo que es porque Tradestation y Ninjatrader formato de datos están tomando cada barra de datos como final del período, en oposición a Metatrader formato que reconocen cualquier barra como el próximo período. Por lo tanto, eso es 1 período de diferencia por diseño y no podemos hacer nada al respecto, ¿estoy en lo cierto?

Si ponemos este factor Tradestation y Ninjatrader a un lado, y sólo para generar una barra de ticks de datos en virtud de Data Manager, mediante el uso de símbolos TickData. Supongo que todos ellos son para el formato de Metatrader, y no tenemos las cuestiones TS / Ninja, entonces, ¿cómo podemos generar un único archivo que cubre todos los marcos de tiempo dentro de Data Manager ? 

El formato de los datos son diferentes, pero se puede convertir. Quiero decir 1 min bar es 1 min bar y 1 tick es 1 tick. Usando los datos de Metatrader construye los otros marcos de tiempo a partir de barras de 1 minuto. usando los datos de Tradestaion tienes que cargarlos en el marco de tiempo seleccionado solamente. La diferencia es que tanto Tradestation como Ninjatrader calculan los indicadores al cierre de la barra sólo en la configuración estándar, por lo que si se ejecuta un marco de tiempo de 1 hora se calcularán los indicadores o patrones de precios una vez cada hora cuando la barra se está cerrando, por lo que no necesita datos de resolución de 1 minuto de todos modos, ya que los motores de backtest no lo utilizan. Creo que esta fue la razón por la que no se molestó en ser capaz de probar en 1 min o datos de garrapata ya que no podía en Ninjatrader ni Tradestation de todos modos. Pero en realidad se puede pero eso es otra historia.

Gracias, Miembro Avanzado. Por ahora, supongo que sólo tengo que vivir con la configuración del Administrador de datos, que todavía está bien para mí para obtener el resultado de la prueba.

Sin embargo, para mejorar la eficiencia de las pruebas, creo que sería bueno si SQ puede hacer algunas mejoras en el manejo de importación de datos en el futuro. Por ejemplo, ya hay 87 símbolos sólo en Tick Data. Y si quiero probar varios marcos temporales para crear estrategias múltiples en carteras de marcos temporales múltiples, tendré que tener potencialmente 87 x 7 marcos temporales (D1, M1, M5, M15, M30, H1, H4) listos en el Gestor de Datos. Si hay usuarios que utilizan Ninja Trader o TradeStations con símbolos de datos adicionales y marcos de tiempo como H3, H6, etc. Entonces, uno puede volar hasta 500 a 1000 líneas de datos dentro de Data Manager fácilmente, en lugar de sólo los símbolos en las barras Tick solamente. Periódicamente, los usuarios tendrán que actualizar los datos de los símbolos para mantener el banco de pruebas de datos actualizado, y eso significa una repetición de 500 - 1000 veces de los mismos pasos de carga de datos en el Gestor de datos. Me pregunto si esta idea debería ser planteada a los desarrolladores de SQ.

Hola,

el gestor de datos se resolverá de forma diferente en la próxima versión para que pueda trabajar con los datos de manera más eficiente

Gracias Tomas, lo estoy deseando.