Configuração do Data Manager (TickData vs TradeStation)

Olá, sou novo no SQ Pro e gostaria de configurar uma lista de símbolos no SQ Data Manager, da mesma forma que o padrão mostra (EURUSD_fhdb, GBPUSD_fhdb, USDJPY_fhdb). 

Fiz o download do TickData e também do TradeStation Data, e me pareceu que primeiro tenho que especificar as barras de período específicas. Por exemplo, se eu usar barras de 5 minutos do NZDUSD do TickData, ou barras de 360 minutos do USDCHF da TradeStation, etc., terei que configurá-las exatamente como estão, em vez de simplesmente ter as barras de ticks de qualquer uma das fontes de download e deixar que o SQ Pro selecione o período de tempo.

Quanto aos dados padrão pré-carregados do SQ Pro (EURUSD_fhdb, GBPUSD_fhdb, USDJPY_fhdb), podemos escolher qualquer período de tempo no manual suspenso antes de iniciar a execução do Building Strategies. Posso selecionar diferentes períodos (D1, M1, M5, M15, M30, H1, H4) no manual pull-down. No entanto, essa seleção pull-down não existe no meu TickData nem na TradeStation para períodos específicos. Portanto, eu também tentei adicionar barras de dados de ticks da TradeStation e da TickData, mas não vi que eu tinha permissão para selecionar períodos diferentes com base em dados brutos de ticks. A configuração de dados para cada símbolo por cada período de tempo não parece ser uma maneira eficiente de preparar dados de teste no Data Manager?

Como posso resolver esse problema, por favor?

Você pode tentar converter os dados do Tradestation para o formato do Metatrader e depois importá-los. No entanto, fiz isso com o Ninjatrader e obtive resultados mistos, o que, na minha opinião, se deve ao fato de que, quando você desenvolve dados no formato do Meta trader, ele usa outro mecanismo de backtest e outras configurações para os indicadores que não são adequados para o Tradestation ou o Ninjatrader, portanto, as estratégias geradas funcionam melhor no Metatrader. Isso não se aplica a todos os tipos de estratégias, mas aquelas em que você realmente precisa de dados de alta resolução, é claro, são as que não funcionam. Portanto, desisti disso. No entanto, se você planeja usar as estratégias com o Meta trader, acho que não há problema. Agora, eles disseram que isso pode e será implementado para o Tradestation e o Ninjatrader também, mas quando perguntei quando esse recurso seria implementado, não obtive resposta, apenas que será possível fazê-lo no SQ4, então talvez durante o próximo ano, se insistirmos o suficiente, isso será possível 🙂.

Obrigado, membro avançado. Acho que é porque o formato de dados do Tradestation e do Ninjatrader está considerando cada barra de dados como o fim do período, ao contrário do formato do Metatrader, que reconhece qualquer barra como o próximo período. Portanto, essa é uma diferença de um período por design e não podemos fazer nada a respeito, estou correto?

Se deixarmos o fator Tradestation e Ninjatrader de lado e apenas gerarmos dados de barras de ticks no Data Manager, usando os símbolos TickData. Suponho que todos eles sejam para o formato Metatrader e que não tenhamos os problemas do TS/Ninja, então, como gerar um único arquivo que cubra todos os períodos de tempo dentro do Data Manager? 

O formato dos dados é diferente, mas você pode convertê-los. Quero dizer que uma barra de 1 minuto é uma barra de 1 minuto e um tick é um tick. Usando os dados do Metatrader, ele constrói os outros períodos de tempo a partir de barras de 1 minuto. Usando os dados da Tradestation, você precisa carregá-los apenas no período de tempo selecionado. A diferença é que tanto o Tradestation quanto o Ninjatrader calculam os indicadores no fechamento da barra apenas na configuração padrão, portanto, se você executar o período de 1 hora, ele calculará os indicadores ou padrões de preço uma vez a cada hora, quando a barra estiver fechando, de modo que você não precisará de dados com resolução de 1 minuto, pois os mecanismos de backtest não os utilizam. Acho que essa foi a razão para não se incomodar em poder testar dados de 1 min ou tick, já que não era possível no Ninjatrader nem no Tradestation. Mas, na verdade, você pode, mas isso é outra história.

Obrigado, membro avançado. Por enquanto, acho que vou ter que conviver com a configuração do Data Manager, que ainda está OK para que eu obtenha o resultado do teste.

Entretanto, para aumentar a eficiência dos testes, acho que seria bom se a SQ pudesse fazer alguns aprimoramentos no manuseio da importação de dados daqui para frente. Por exemplo, já existem 87 símbolos somente em Tick Data. E se eu quiser testar vários períodos de tempo para criar multiestratégias em portfólios de vários períodos de tempo, terei que ter potencialmente 87 x 7 períodos de tempo (D1, M1, M5, M15, M30, H1, H4) prontos no Gerenciador de dados. Se houver usuários que usem o Ninja Trader ou o TradeStations com símbolos de dados e períodos de tempo adicionais, como H3, H6 etc., será possível aumentar a quantidade de dados. Então, é possível explodir facilmente de 500 a 1.000 linhas de dados dentro do Data Manager, em vez de apenas os símbolos nas barras Tick. Periodicamente, os usuários terão que atualizar os dados dos símbolos para manter o banco de testes de dados atualizado, o que significa uma repetição de 500 a 1.000 vezes das mesmas etapas de upload de dados para o Data Manager. Gostaria de saber se essa ideia deve ser levada aos desenvolvedores do SQ.

Olá,

O gerenciador de dados será resolvido de forma diferente na próxima versão para que você possa trabalhar com os dados de forma mais eficiente

Obrigado, Tomas, estou ansioso por isso.