Configuration du gestionnaire de données ( TickData vs TradeStation )

Bonjour, je suis nouveau sur SQ Pro, et j'aimerais configurer une liste de symboles sous SQ Data Manager, de la même manière que ce qui est affiché par défaut ( EURUSD_fhdb, GBPUSD_fhdb, USDJPY_fhdb). 

J'ai téléchargé TickData, et j'ai également téléchargé TradeStation Data, et il me semble que je dois d'abord spécifier les barres de temps spécifiques. Par exemple, si j'utilise les barres de 5 minutes de NZDUSD de TickData, ou les barres de 360 minutes de USDCHF de TradeStation, etc., je devrai les configurer exactement comme elles le sont, au lieu d'avoir simplement les barres de tic-tac de l'une ou l'autre des sources de téléchargement, et de laisser SQ Pro sélectionner l'intervalle de temps.

En ce qui concerne les données par défaut pré-chargées de SQ Pro ( EURUSD_fhdb, GBPUSD_fhdb, USDJPY_fhdb), nous sommes autorisés à choisir n'importe quelle période dans le manuel déroulant avant de lancer l'exécution des stratégies de construction. Je peux sélectionner différentes périodes (D1, M1, M5, M15, M30, H1, H4) dans le manuel déroulant. Cependant, cette sélection n'existe pas pour mes TickData ni pour TradeStation pour des périodes spécifiques. J'ai donc également essayé d'ajouter les barres de données de TradeStation et de TickData, mais je n'ai pas vu que j'étais autorisé à sélectionner différentes périodes sur la base des données brutes. La configuration des données pour chaque symbole et chaque période ne semble pas être un moyen efficace de préparer des données de test sous Data Manager ?

Comment puis-je résoudre ce problème ?

Vous pouvez essayer de convertir les données de Tradestation au format Metatrader, puis de les importer. Cependant, j'ai fait cela pour Ninjatrader et j'ai obtenu des résultats mitigés. Je pense que c'est parce que lorsque vous développez sur des données au format Meta trader, il utilise un autre moteur de backtest et d'autres paramètres pour les indicateurs qui ne sont pas adaptés à Tradestation ou Ninjatrader, de sorte que les stratégies générées fonctionnent mieux sur Metatrader. Cela ne s'applique pas à tous les types de stratégies, mais celles qui nécessitent vraiment des données à haute résolution sont celles qui ne fonctionnent pas. J'y ai donc renoncé. Mais si vous avez l'intention d'utiliser les stratégies avec Meta trader, je suppose que c'est possible. Maintenant, ils ont dit que cela peut être et sera mis en œuvre pour Tradestation et Ninjatrader aussi, mais quand j'ai demandé quand cette fonctionnalité sera mise en œuvre, il n'y a pas eu de réponse, juste que ce sera possible de le faire dans SQ4, donc peut-être au cours de l'année prochaine si nous harcelons assez, ce sera possible 🙂 .

Merci à Advanced Member. Je pense que c'est parce que les formats de données Tradestation et Ninjatrader considèrent chaque barre de données comme la fin de la période, contrairement au format Metatrader qui reconnaît n'importe quelle barre comme la période suivante. Il y a donc une différence d'une période par conception et nous ne pouvons rien y faire, n'est-ce pas ?

Si nous mettons de côté les facteurs Tradestation et Ninjatrader, et que nous nous contentons de générer des données sur les barres de tic-tac dans le gestionnaire de données, en utilisant les symboles TickData. Je suppose qu'ils sont tous au format Metatrader, et que nous n'avons pas les problèmes TS/Ninja, alors, comment générer un fichier unique qui couvre tous les time-frames dans le Data Manager ? 

Les formats de données sont différents mais vous pouvez les convertir. Je veux dire qu'une barre de 1 minute est une barre de 1 minute et qu'une tique est une tique. En utilisant les données de Metatrader, il construit les autres cadres temporels à partir des barres de 1 minute. En utilisant les données de Tradestation, vous devez les télécharger dans le cadre temporel sélectionné uniquement. La différence est que Tradestation et Ninjatrader calculent les indicateurs à la fermeture de la barre uniquement dans la configuration standard. Ainsi, si vous utilisez un cadre temporel d'une heure, les indicateurs ou les modèles de prix seront calculés une fois par heure à la fermeture de la barre, de sorte que vous n'avez pas besoin de données d'une résolution de 1 minute puisque les moteurs de backtest ne les utilisent pas. Je pense que c'est la raison pour laquelle on ne s'est pas donné la peine de tester sur des données de 1 min ou de tic-tac puisqu'on ne pouvait pas le faire dans Ninjatrader ni dans Tradestation de toute façon. En fait, on peut le faire, mais c'est une autre histoire.

Merci à vous, membre avancé. Pour l'instant, je suppose que je dois m'accommoder de la configuration du gestionnaire de données, qui me permet encore d'obtenir les résultats des tests.

Cependant, pour améliorer l'efficacité des tests, je pense qu'il serait bon que SQ améliore la gestion de l'importation des données à l'avenir. Par exemple, il y a déjà 87 symboles sous Tick Data. Et si je veux tester différents timeframes pour créer des portefeuilles multi-stratégies sur plusieurs timeframes, je devrai avoir potentiellement 87 x 7 timeframes (D1, M1, M5, M15, M30, H1, H4) prêts dans le Data Manager. Si des utilisateurs utilisent Ninja Trader ou TradeStations avec des symboles de données et des périodes supplémentaires tels que H3, H6, etc. Il est alors possible d'obtenir facilement jusqu'à 500 à 1000 lignes de données dans le Gestionnaire de données, au lieu des seuls symboles sur les barres de tic-tac. Périodiquement, les utilisateurs devront rafraîchir les données des symboles afin de maintenir la banque de test de données à jour, ce qui signifie qu'il faudra répéter 500 à 1000 fois les mêmes étapes de chargement de données dans le gestionnaire de données. Je me demande si cette idée ne devrait pas être soumise aux développeurs de SQ.

Bonjour,

le gestionnaire de données sera résolu différemment dans la prochaine version afin que vous puissiez travailler avec les données de manière plus efficace

Merci Tomas, j'attends cela avec impatience.