Configurazione del gestore dati ( TickData vs TradeStation )

Salve, sono nuovo di SQ Pro e vorrei impostare un elenco di simboli in SQ Data Manager, nello stesso modo in cui viene mostrato di default (EURUSD_fhdb, GBPUSD_fhdb, USDJPY_fhdb). 

Ho scaricato TickData e anche TradeStation Data e mi è sembrato di dover specificare prima le barre del time-frame specifico. Ad esempio, se utilizzo le barre NZDUSD a 5 minuti da TickData, o le barre USDCHF a 360 minuti da TradeStation, ecc, dovrò impostarle esattamente, invece di avere semplicemente le barre tick da entrambe le fonti di download e lasciare che SQ Pro selezioni il time frame.

Per quanto riguarda i dati predefiniti precaricati di SQ Pro (EURUSD_fhdb, GBPUSD_fhdb, USDJPY_fhdb), è possibile scegliere qualsiasi time-frames dal manuale a tendina prima di avviare l'esecuzione delle strategie di costruzione. Posso selezionare diversi periodi (D1, M1, M5, M15, M30, H1, H4) dal manuale a tendina. Tuttavia, tale selezione non esiste né per i miei TickData né per TradeStation per specifici time-frames. Ho quindi provato ad aggiungere barre di dati tick di TradeStation e TickData, ma non ho visto che mi era consentito selezionare periodi diversi in base ai dati tick grezzi. L'impostazione dei dati per ogni simbolo e per ogni time-frame non sembra essere un modo efficiente per preparare i dati di test in Data Manager?

Come posso risolvere questo problema?

Si può provare a convertire i dati di Tradestation in formato Metatrader e poi importarli. Tuttavia, ho fatto questo per Ninjatrader e ho ottenuto risultati contrastanti. Credo che questo sia dovuto al fatto che quando si sviluppa su dati in formato Meta trader si utilizza un altro motore di backtest e altre impostazioni per gli indicatori che non sono adatte a Tradestation o a Ninjatrader, quindi le strategie generate funzionano meglio su Metatrader. Questo non vale per tutti i tipi di strategie, ma quelle che richiedono dati ad alta risoluzione sono ovviamente quelle che non funzionano. Quindi ho rinunciato a questo. Ma se si intende utilizzare le strategie con Meta trader, allora è possibile farlo, suppongo. Ora hanno detto che questo può essere e sarà implementato anche per Tradestation e Ninjatrader, ma quando ho chiesto quando questa funzione sarà implementata non c'è stata risposta, solo che sarà possibile farlo in SQ4, quindi forse durante il prossimo anno se ci assilliamo abbastanza sarà possibile 🙂

Grazie Membro Avanzato. Penso che sia dovuto al fatto che il formato dei dati di Tradestation e Ninjatrader considera ogni barra di dati come fine del periodo, a differenza del formato di Metatrader che riconosce ogni barra come il periodo successivo. Quindi, c'è una differenza di 1 periodo per design e non possiamo fare nulla al riguardo, giusto?

Se mettiamo da parte i fattori Tradestation e Ninjatrader e ci limitiamo a generare i dati delle barre di tick in Data Manager, utilizzando i simboli TickData. Suppongo che siano tutti per il formato Metatrader e che non ci siano problemi con TS/Ninja, allora come possiamo generare un singolo file che copra tutti i time-frames all'interno di Data Manager? 

Il formato dei dati è diverso, ma è possibile convertirlo. Ad esempio, una barra di 1 minuto è una barra di 1 minuto e un tick è un tick. Utilizzando i dati di Metatrader, gli altri timeframe vengono costruiti a partire da barre da 1 minuto, mentre utilizzando i dati di Tradestation è necessario caricarli solo nel timeframe selezionato. La differenza è che sia Tradestation che Ninjatrader calcolano gli indicatori alla chiusura della barra solo nella configurazione standard, quindi se si esegue un time frame di 1 ora, gli indicatori o i modelli di prezzo verranno calcolati una volta ogni ora alla chiusura della barra, quindi non sono necessari dati con risoluzione di 1 minuto in quanto i motori di backtest non li utilizzano. Credo che questa sia la ragione per cui non ci si preoccupa di poter testare su dati a 1 minuto o tick, dal momento che non è possibile farlo né in Ninjatrader né in Tradestation. In realtà è possibile, ma questa è un'altra storia.

Grazie Membro Avanzato. Per il momento, credo di dover convivere con la configurazione di Data Manager, che mi permette di ottenere i risultati del test.

Tuttavia, per migliorare l'efficienza dei test, credo che SQ potrebbe migliorare la gestione dell'importazione dei dati in futuro. Ad esempio, ci sono già 87 simboli solo nella sezione Tick Data. E se voglio testare vari timeframe per creare strategie multiple su portafogli a timeframe multipli, dovrò avere potenzialmente 87 x 7 timeframe (D1, M1, M5, M15, M30, H1, H4) pronti nel Data Manager. Se ci sono utenti che utilizzano Ninja Trader o TradeStation con simboli di dati e time-frames aggiuntivi come H3, H6, ecc. allora si possono facilmente inserire fino a 500-1000 righe di dati nel Data Manager, invece dei soli simboli sulle barre Tick. Periodicamente, gli utenti dovranno aggiornare i dati dei simboli per mantenere aggiornato il banco di prova dei dati, il che significa una ripetizione di 500-1000 volte degli stessi passaggi di caricamento dei dati in Data Manager. Mi chiedo se questa idea debba essere sottoposta agli sviluppatori di SQ.

Salve,

Il gestore dei dati sarà risolto in modo diverso nella prossima versione, in modo da poter lavorare con i dati in modo più efficiente.

Grazie Tomas, non vedo l'ora.