Durchführung von Monte Carlo unter Verwendung von Walk Forward Trade History

Hallo, 

Nachdem ich die Walk-Forward-Matrix verwendet und die besten Strategieparameter, die Anzahl der Läufe und OOS% ausgewählt habe, möchte ich die tatsächliche Walk-Forward-Handelshistorie nehmen und MC-Tests mit ihnen durchführen. Ist dies in SQ möglich?

Hallo,

Ich stoße dieses Thema wieder an, weil es seit 8 Jahren keine klare Antwort gibt und diese Funktion für einen stabilen automatisierten Arbeitsablauf von entscheidender Bedeutung ist.

Gegenwärtig möchten viele von uns Monte-Carlo-Tests durchführen, und zwar speziell mit den “zusammengesetzten” Out-of-Sample-Ergebnissen, die von einer Walk-Forward-Analyse (WFA) automatisch innerhalb eines benutzerdefinierten Projects erzeugt werden.

Ziel ist es, sicherzustellen, dass der MC-Test auf der Grundlage der tatsächlichen WFA-Handelshistorie/-Logik zufällige Abschlüsse oder Parameter vornimmt, anstatt auf die statischen Grundparameter der ursprünglichen Strategie zurückzugreifen.

Könnte das SQX-Team bitte einen endgültigen Leitfaden zur Verfügung stellen?

Übergabe des WFA “Trading Profile” direkt an eine Monte Carlo Aufgabe in Custom Projects ohne manuellen Eingriff.

Welche spezifischen “Backtest Engine”-Einstellungen müssen in der Retest-Aufgabe ausgewählt werden, damit die WFA-Segmente erkannt werden?.

Ein klares Update oder ein Video-Tutorial zu diesem Thema würde von der Community sehr geschätzt werden!

Ja, ich stehe vor dem gleichen Problem. Kann bitte jemand diese Frage beantworten?

Hallo,

SQX Team, können Sie bitte bestätigen, wie man Monte-Carlo-Tests für die gestitchten Out-of-Sample-Trades der Walk-Forward-Analyse (WFA) durchführt?

Haben Sie versucht, den WFM in den MonteCarlo-Datenfiltern auszuwählen?

Bei den Konf-Ebenen können Sie WFM und OOS auswählen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das weiterhilft.