Faire du Monte Carlo en utilisant l'historique des échanges en marche avant

Bonjour, 

Après avoir utilisé la matrice walk forward et sélectionné les meilleurs paramètres de stratégie, le nombre d'exécutions et OOS%, je souhaite prendre l'historique des transactions walk forward et effectuer des tests MC sur celles-ci. Est-ce possible dans SQ ?

Bonjour,

Je fais remonter ce fil de discussion car cela fait 8 ans qu'il n'y a pas de réponse claire, et cette fonctionnalité est cruciale pour un flux de travail automatisé robuste.

Actuellement, beaucoup d'entre nous souhaitent effectuer des tests de Monte Carlo spécifiquement sur les résultats hors échantillon “cousus” générés par une analyse Walk-Forward (WFA) automatiquement au sein d'un Project personnalisé.

L'objectif est de s'assurer que le test MC randomise les transactions ou les paramètres sur la base de l'historique/logique des transactions de la WFA, plutôt que de revenir aux paramètres statiques de base de la stratégie d'origine.

L'équipe SQX pourrait-elle fournir un guide définitif sur :

Comment passer le WFA “Trading Profile” directement à une tâche Monte Carlo dans Custom Projects sans intervention manuelle.

Quels paramètres spécifiques du “moteur de test rétrospectif” doivent être sélectionnés dans la tâche de test rétrospectif pour s'assurer qu'il reconnaît les segments WFA.

Une mise à jour claire ou un tutoriel vidéo à ce sujet serait très apprécié par la communauté !

Oui, je suis confronté au même problème. Quelqu'un peut-il répondre à cette question ?

Bonjour,

Equipe SQX, pouvez-vous nous confirmer comment effectuer un test de Monte Carlo sur les transactions hors échantillon de l'analyse Walk-Forward (WFA) ?

Avez-vous essayé de sélectionner le WFM dans les filtres de données de MonteCarlo ?

Dans les niveaux de confiance, vous pouvez sélectionner WFM et OOS, mais je ne sais pas si cela peut vous aider.