Como fazer Monte Carlo usando o histórico de negociações a termo

Olá, 

Depois de usar a matriz walk forward e selecionar os melhores parâmetros de estratégia, o número de execuções e o OOS%, quero pegar o histórico real de negociações walk forward e realizar o teste MC nelas. Isso é possível no SQ?

Olá,

Estou retomando este tópico porque já se passaram 8 anos sem uma resposta clara, e essa funcionalidade é crucial para um fluxo de trabalho automatizado robusto.

Atualmente, muitos de nós queremos realizar testes de Monte Carlo especificamente nos resultados “costurados” fora da amostra gerados por uma análise Walk-Forward (WFA) automaticamente em um projeto 1TP9 personalizado.

O objetivo é garantir que o teste MC randomize as negociações ou os parâmetros com base no histórico/lógica de negociação real do WFA, em vez de reverter para os parâmetros estáticos de linha de base da estratégia original.

A equipe da SQX poderia fornecer um guia definitivo sobre:

Como passar o WFA “Trading Profile” diretamente para uma tarefa Monte Carlo em Projects personalizados sem intervenção manual.

Quais configurações específicas do “Backtest Engine” devem ser selecionadas na tarefa Retest para garantir que ele reconheça os segmentos WFA.

Uma atualização clara ou um tutorial em vídeo sobre isso seria muito apreciado pela comunidade!

Sim, estou com o mesmo problema. Alguém pode responder a essa pergunta?

Olá,

Equipe da SQX, vocês podem confirmar como executar o teste de Monte Carlo nas negociações fora da amostra costuradas a partir da Análise Walk-Forward (WFA)?

Você já tentou selecionar o WFM nos filtros de dados do MonteCarlo?

Onde estão os níveis de Conf, você pode selecionar WFM e OOS, mas não sei se isso o ajudará