Esecuzione di Monte Carlo utilizzando la cronologia degli scambi walk forward

Salve, 

Dopo aver utilizzato la matrice walk forward e aver selezionato i migliori parametri della strategia, il numero di esecuzioni e l'OOS%, voglio prendere l'attuale cronologia degli scambi walk forward ed eseguire i test MC su di essi. È possibile farlo in SQ?

Salve,

Riporto in auge questa discussione perché sono passati 8 anni senza una risposta chiara e questa funzionalità è fondamentale per un solido flusso di lavoro automatizzato.

Attualmente, molti di noi desiderano eseguire test Monte Carlo specificamente sui risultati fuori campione “cuciti” generati da un'analisi Walk-Forward (WFA) automaticamente all'interno di un progetto 1TP9 personalizzato.

L'obiettivo è quello di garantire che il test MC randomizzi le operazioni o i parametri in base alla cronologia/logica delle operazioni WFA, anziché tornare ai parametri statici di base della strategia originale.

Il team SQX potrebbe fornire una guida definitiva su:

Come passare il WFA “Trading Profile” direttamente a un'attività Monte Carlo in Projects personalizzati senza intervento manuale.

Quali impostazioni specifiche di “Backtest Engine” devono essere selezionate nell'attività Retest per garantire il riconoscimento dei segmenti WFA.

Un aggiornamento chiaro o un video tutorial su questo sarebbe molto apprezzato dalla comunità!

Sì, sono bloccato con lo stesso problema. Qualcuno può rispondere a questa domanda?

Salve,

SQX Team, potete confermare come eseguire i test Monte Carlo sulle operazioni fuori campione cucite dalla Walk-Forward Analysis (WFA)?

Si è provato a selezionare il WFM nei filtri dei dati MonteCarlo?

Dove si trovano i livelli di Conf è possibile selezionare WFM e OOS, ma non so se questo può essere d'aiuto.