Haciendo monte carlo usando walk forward trade history

Hola, 

Después de utilizar la matriz walk forward y seleccionar los mejores parámetros de estrategia, número de ejecuciones y OOS%, quiero tomar el historial real de operaciones walk forward y realizar pruebas MC sobre ellas. ¿Es esto posible en SQ?

Hola,

Reanudo este hilo porque han pasado 8 años sin una respuesta clara, y esta funcionalidad es crucial para un flujo de trabajo automatizado robusto.

Actualmente, muchos de nosotros queremos realizar pruebas Monte Carlo específicamente en los resultados “cosidos” Fuera de Muestra generados por un Análisis Walk-Forward (WFA) automáticamente dentro de un Project Personalizado.

El objetivo es asegurar que la prueba MC aleatoriza las operaciones o los parámetros basándose en el historial/lógica real de operaciones del WFA, en lugar de volver a los parámetros estáticos de la estrategia original.

¿Podría el equipo de SQX proporcionar una guía definitiva sobre:

Cómo pasar el WFA “Trading Profile” directamente a una tarea Monte Carlo en Custom Projects sin intervención manual.

Qué ajustes específicos del “Motor de Backtest” deben seleccionarse en la tarea de Retest para asegurar que reconoce los segmentos WFA.

La comunidad apreciaría mucho una actualización clara o un videotutorial al respecto.

Sí, estoy atascado con el mismo problema. ¿Puede alguien responder a esta pregunta?

Hola,

Equipo SQX, ¿podríais confirmar cómo realizar pruebas Monte Carlo en las operaciones fuera de muestra cosidas a partir del análisis Walk-Forward (WFA)?

¿Ha probado a seleccionar el WFM en los filtros de datos de MonteCarlo?

Donde están los niveles Conf puedes seleccionar WFM y OOS, no sé si esto te ayudará