Kerze Größenbereiche

Hallo,

Weiß jemand, wie ich in Strategy Quant eine Regel definieren kann, die den Durchschnitt des Größenbereichs einer Reihe von Candlesticks verwendet? Wenn ich zum Beispiel kaufen wollte, wenn die 11. Kerze 10% größer ist als der Durchschnitt des Bereichs der vorangegangenen 10 Kerzen, anstatt einfach beim Höchststand einer 10-Kerzen-Periode zu kaufen, wie würde ich dann diese Regel mit Strategy Quant definieren?

Danke

Mark

Hallo,

um den durchschnittlichen Bereich der vorherigen X-Kerzen zu erhalten, wäre nur mit einer benutzerdefinierten Funktion möglich, siehe unten.

Sie können aber auch die Average True Range (ATR) verwenden, sie ist sehr ähnlich. ATR(10) bedeutet Average True Range der letzten 10 Kerzen.

Die Bedingung, dass der Bereich der aktuellen Kerze 10% größer als ATR(10) ist, wäre:

BarRange(0) > 1,1 * ATR(10)

1.1 bedeutet 10% mehr. 1.2 ist 20% mehr und so weiter.

Ich gehe aber davon aus, dass diese Bedingung sehr oft eintreten wird.

double sqAverageRange(int period, int shift) {
    double avg = 0;

    for(int i=shift; i<shift+period; i++) {
        avg = avg + iHigh(NULL, 0, i) - iLow(NULL, 0, i);
    }

    Rückgabe (Durchschnittswert / Zeitraum);
}