Gammes de tailles de bougies

Bonjour,

 

Quelqu'un sait-il comment définir une règle dans Strategy Quant qui utilise une moyenne de la taille d'un ensemble de bougies ? Par exemple, si je voulais acheter si la 11ème bougie était 10% plus grande que la moyenne de la fourchette des 10 bougies précédentes, plutôt que d'acheter simplement sur le plus haut d'une période de 10 bougies, comment pourrais-je définir cette règle dans Strategy Quant ?

 

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Bonjour,

 

L'obtention de la moyenne des bougies X précédentes ne serait possible qu'en utilisant une fonction personnalisée, voir en bas de page.

Mais vous pouvez utiliser Average True Range (ATR), c'est très similaire. ATR(10) signifie Average True Range des 10 dernières bougies.

 

La condition est que l'intervalle de la bougie actuelle soit 10% plus grand que l'ATR(10) :

BarRange(0) > 1.1 * ATR(10)

 

1.1 signifie 10% de plus. 1.2 signifie 20% de plus et ainsi de suite.

 

Mais je m'attends à ce que cette condition se vérifie très souvent.

 

double sqAverageRange(int period, int shift) {
    double avg = 0 ;

    for(int i=shift ; i<shift+period ; i++) {
        avg = avg + iHigh(NULL, 0, i) - iLow(NULL, 0, i) ;
    }

    return(avg / période) ;
}