Faixas de tamanho de velas

Hi,

 

Alguém sabe como eu poderia definir uma regra no Strategy Quant que usasse uma média do intervalo de tamanho de um conjunto de candlesticks? Por exemplo, se eu quisesse comprar se o 11º candle fosse 10% maior em tamanho do que a média do intervalo dos 10 candles anteriores, em vez de simplesmente comprar na máxima de um período de 10 candles, como eu definiria essa regra usando o Strategy Quant?

 

Obrigado

 

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Hi,

 

A obtenção do intervalo médio das X velas anteriores só seria possível com o uso de uma função personalizada, veja na parte inferior.

Mas você pode usar o Average True Range (ATR), que é muito semelhante. ATR(10) significa o intervalo médio verdadeiro das últimas 10 velas.

 

A condição é que o intervalo da vela atual seja 10% maior do que o ATR(10):

BarRange(0) > 1.1 * ATR(10)

 

1.1 significa 10% a mais. 1.2 significa 20% a mais e assim por diante.

 

Mas espero que essa condição seja verdadeira com muita frequência.

 

double sqAverageRange(int period, int shift) {
    double avg = 0;

    for(int i=shift; i<shift+period; i++) {
        avg = avg + iHigh(NULL, 0, i) - iLow(NULL, 0, i);
    }

    return(avg / period);
}