Tamaños de velas

Hola,

 

¿Alguien sabe cómo podría definir una regla en Strategy Quant que utilice un promedio del rango de tamaño de un conjunto de velas? Por ejemplo, si quisiera comprar si la 11ª vela fuera 10% mayor en tamaño que la media del rango de las 10 velas anteriores, en lugar de simplemente comprar en el máximo de un período de 10 velas, entonces ¿cómo definiría esa regla usando Strategy Quant?

 

Gracias

 

Mark

Hola,

 

obtener el rango promedio de las velas X anteriores sólo sería posible utilizando una función personalizada, ver en la parte inferior.

Pero puede utilizar Average True Range (ATR), es muy similar. ATR(10) significa rango verdadero promedio de las últimas 10 velas.

 

La condición que el rango de la vela actual es 10% más grande que ATR(10) sería:

BarRange(0) > 1.1 * ATR(10)

 

1.1 significa 10% más. 1.2 es 20% más y así sucesivamente.

 

Pero espero que esta condición se cumpla muy a menudo.

 

double sqAverageRange(int period, int shift) {
    doble avg = 0;

    for(int i=turno; i<turno+periodo; i++) {
        avg = avg + iHigh(NULL, 0, i) - iLow(NULL, 0, i);
    }

    return(avg / period);
}