Gamme di dimensioni delle candele

Ciao,

 

Qualcuno sa come posso definire una regola in Strategy Quant che utilizzi una media dell'intervallo di dimensioni di una serie di candele? Ad esempio, se volessi acquistare se l'undicesima candela avesse una dimensione di 10% superiore alla media dell'intervallo delle 10 candele precedenti, piuttosto che acquistare semplicemente sul massimo di un periodo di 10 candele, come potrei definire questa regola con Strategy Quant?

 

Grazie

 

Marchio

Ciao,

 

ottenere l'intervallo medio delle precedenti candele X sarebbe possibile solo utilizzando una funzione personalizzata, vedi in basso.

Ma è possibile utilizzare l'Average True Range (ATR), che è molto simile. ATR(10) significa average true range delle ultime 10 candele.

 

La condizione è che l'intervallo della candela corrente sia 10% più grande dell'ATR(10):

BarRange(0) > 1,1 * ATR(10)

 

1.1 significa 10% in più. 1.2 significa 20% in più e così via.

 

Ma mi aspetto che questa condizione si verifichi molto spesso.

 

double sqAverageRange(int period, int shift) {
    double avg = 0;

    for(int i=shift; i<shift+periodo; i++) {
        avg = avg + iHigh(NULL, 0, i) - iLow(NULL, 0, i);
    }

    ritorno(avg / periodo);
}