Analyse der Daten

Hallo Jungs, wenn ich analysieren Dukascopy Daten (heruntergeladen von Tick) mit dem Daten-Manager-Analyse-Tool in M1-Daten, sehe ich, dass das häufigste Problem Lücken ist. Die Überprüfung der verschiedenen Paare von Forex Ich finde, dass die meisten Paare haben einen Durchschnitt von 0,3% von Lücken, die mir normal erscheint, weil Lücken sind etwas, das im Handel passiert, und mehr in M1-Charts. Einige Paare weisen jedoch zwischen 3,5% und 4,5% Lücken auf. Ist diese Menge noch normal, oder sollte ich diese Paare erneut herunterladen?

Selbst wenn ich aus dem Forex herauskomme und einige Indizes wie den US30 oder andere überprüfe, finde ich Lücken von 20% der Daten. Kann ich auf diese Daten vertrauen?

Danke Jungs

 

Bei Dukascopy gab es früher ein sehr geringes Handelsvolumen für dieses Symbol (wenige Ticks). Dies führte zu vielen Lücken in den 1-Minuten-Daten. Es ist besser, US30 (Dow Jones) mit dem E-Micro-Futures-Kontrakt zu handeln, der an der CME gehandelt wird. https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/micro-e-mini-futures.html

Der Spread beträgt normalerweise 1 Tick (0,5 USD) und der Punktwert ebenfalls 0,5 USD. In SQX können Sie die Daten dafür mit unserem Futures-Paket erhalten https://strategyquant.com/data-subscription

Ja, es ist sehr logisch, dass es überhaupt nicht ratsam, Daten mit 15% oder 20% von Lücken wie mit den dukascopy Indizes zu verwenden. danke Tomas für Ihren Rat; Aber was denken Sie über Forex-Paare (auch von dukascopy auf Tick heruntergeladen), die einige bis zu 4% von Lücken haben, sind immer noch in einem normalen Bereich von Lücken, ist es ratsam, sie zu verwenden?

 

die Analyse von 1M Daten macht keinen Sinn, wir brauchen uns nicht um diese kleinen Auflösungen zu kümmern - wenn wir höhere TFs ab M15 handeln

Was die Indizes angeht, müssen Sie wissen, dass die Lücken hier normal sein können, weil es Handelszeiten gibt - und da Sie im CFD-Geschäft tätig sind, kann jeder Broker andere Handelszeiten haben, die sich im Laufe der Geschichte ändern.

Handelszeiten für den DAX UTC1 könnten 08-22, 02-22, etc. sein.

Auch die Preisangaben könnten unterschiedlich sein - dukascopy könnte Preise mit 3 Dezimalstellen haben, Ihr Broker könnte 3,2,1,0 Dezimalstellen haben

für den Handel mit Indizes mit dukascopy Daten müssen Sie wissen, was Sie tun ... wir gelernt Monate, wie man Indizes mit diesen Daten zu handeln

Hallo Marek, schön, dich nach so langer Zeit wiederzusehen. Danke für deine Antwort. Ich verstehe deinen Standpunkt in Bezug auf die Tatsache, dass wir in größeren TFs handeln und uns folglich auf diese konzentrieren sollten. Für mich macht es jedoch Sinn, M1 im Forex zu überprüfen, denn nachdem ich viele Paare und viele TFs untersucht habe, stelle ich fest, dass ein Instrument, das einen hohen Prozentsatz an Gaps in M1 aufweist, auch einen hohen Prozentsatz an Gaps in größeren TFs hat, während die Paare mit einem niedrigen Prozentsatz an Gaps in M1 einen niedrigeren Prozentsatz an Gaps in größeren TFs haben. Der Unterschied liegt darin, dass bei der Überprüfung größerer TFs der Prozentsatz tendenziell abnimmt, der Anteil aber bestehen bleibt, und deshalb überprüfe ich M1, um leichter feststellen zu können, welche Daten höhere Lücken aufweisen.

Aber ich habe kein Problem damit, die Frage zu ändern, denn das Einzige, was ich überprüfen möchte, ist, dass es keinen Fehler gibt, der ausschließlich auf meinen Daten-Downloads beruht. Also, für H1 und H4, die Forex-Paare haben in der Regel Lücken unter 0.1% im Durchschnitt, aber es gibt Paare, die weit vom Durchschnitt wie der EURJPY oder der AUDUSD, die Lücken von fast 3% haben; Also, auf der Grundlage der Daten, die Sie verwenden, sind Sie der Ansicht, dass fast 3% von Lücken in H1 und H4 Daten im normalen Bereich sind? Ist auch das, was Sie in den beigefügten Bildern für Ende 2017 und das gesamte Jahr 2018 sehen können, normal für einen H4 TF? Letztes Jahr war ich sehr engagiert in der Welt der cryptocurrencies und weg von SQ und Forex, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es so groß mit dem EURJPY und der AUDUSD passiert sein könnte, so dass 2018 war das Jahr der mega-Gaps, deshalb finde ich es seltsam.

 

EURJPY H4 2018 Daten Lücken:

 

AUDUSD H4 2018 Daten Gaps:

 

Was die Indizes anbelangt, so danke ich für die Ratschläge, das ist ein Thema, das ich noch lange nicht gelernt habe.

 

Mit freundlichen Grüßen.

Hallo Leute, ich habe den Fehler bereits behoben, ich habe überprüft, dass, wenn es ein Problem in der Daten-Download, ich die Daten ab 2017 überschrieben und diese Fehler wurden korrigiert. Ich wusste, dass es existierte, aber ich sah sehr weit die Möglichkeit, dass die Daten schlecht heruntergeladen werden würde, und wenn es nicht für die neue SQ-Daten-Analyse-Tool, würde es davon ausgehen, dass alles in Ordnung war, genau wie ich mit Tick Downloader; aber ich sehe, dass es nicht so ist, und dass der Download-Fehler ist mehr möglich, als ich dachte, so, jetzt erkenne ich, dass es sich lohnt, die neuen Daten zu analysieren, die wir herunterladen.

Vielen Dank an das SQ-Team für die neuen Tools, die ständige Weiterentwicklung und die gute Arbeit.

Fügen Sie ein Bild mit den Daten bereits für die AUDUSD H4 korrigiert. Die Lücken fielen von 2.1% auf 0.2% in der H4 TF.