Analisi dei dati

Ciao ragazzi, quando analizzo i dati di Dukascopy (scaricati per tick) con lo strumento di analisi del data manager in dati M1, vedo che il problema più comune sono i gap. Esaminando le diverse coppie di forex trovo che la maggior parte delle coppie ha una media di 0,3% di gap, il che mi sembra normale, perché i gap sono qualcosa che accade nel trading, e ancora di più nei grafici M1. Tuttavia, alcune coppie presentano lacune comprese tra 3,5% e 4,5%. Questa quantità è ancora normale o devo scaricare di nuovo queste coppie?

Anche quando esco dal forex e controllo alcuni indici come l'US30 o altri, trovo lacune di 20% dei dati. Posso fidarmi di questi dati?

Grazie ragazzi

 

Con Dukascopy c'era un volume di scambi molto basso per questo simbolo (pochi tick). Ciò causava molte lacune nei dati a 1 minuto. È meglio negoziare l'US30 (Dow Jones) utilizzando il contratto futures E-micro in corso di negoziazione su CME. https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/micro-e-mini-futures.html

Lo spread è solitamente di 1 tick (0,5 USD) e il valore del punto è anch'esso di 0,5 USD. In SQX è possibile ottenere i dati per questo utilizzando il nostro pacchetto Futures. https://strategyquant.com/data-subscription

Sì, è molto logico che non è affatto consigliabile utilizzare dati con 15% o 20% di gap come con gli indici dukascopy. grazie Tomas per il tuo consiglio; ma cosa ne pensi delle coppie forex (anche scaricate da dukascopy su tick) che hanno alcuni fino a 4% di gap, sono ancora in un range normale di gap, è consigliabile usarli?

 

L'analisi dei dati a 1M non ha senso, non abbiamo bisogno di preoccuparci di queste piccole risoluzioni - se facciamo trading su TF più alti come da M15 in su

Per quanto riguarda gli indici, è necessario sapere che gli spazi vuoti potrebbero essere normali, a causa degli orari di negoziazione - e poiché si è nel settore dei CFD, ogni broker potrebbe avere orari di negoziazione diversi, che cambiano nel corso della storia.

L'orario di negoziazione del DAX UTC1 potrebbe essere 08-22, 02-22, ecc.

Anche le specifiche dei prezzi potrebbero essere diverse - dukascopy potrebbe avere 3 prezzi decimali, il vostro broker potrebbe avere 3,2,1,0 decimali

per fare trading sugli indici con i dati di dukascopy è necessario sapere cosa si sta facendo...abbiamo imparato per mesi a fare trading sugli indici con quei dati

Ciao Marek, è bello vederti dopo tanto tempo. Grazie per aver risposto. Capisco il tuo punto di vista riguardo al fatto che operiamo su TF più grandi e di conseguenza dovremmo concentrarci su di essi. Tuttavia, per me ha senso controllare l'M1 nel forex, perché dopo aver esaminato molte coppie e in molti TF, ci si rende conto che se uno strumento ha una grande percentuale di gap nell'M1, avrà anche una grande percentuale di gap nei TF più grandi, mentre le coppie con basse percentuali di gap nell'M1, hanno percentuali inferiori di gap nei TF più grandi. La differenza sta nel fatto che quando si esaminano i TF più grandi, la percentuale tende a diminuire, ma la proporzione rimane, e questo è il motivo per cui esamino l'M1 per vedere più facilmente quali dati presentano maggiori lacune.

Ma non ho problemi a cambiare la domanda, perché l'unica cosa che voglio verificare è che non ci siano errori esclusivamente miei nel download dei dati. Quindi, per H1 e H4, le coppie forex normalmente hanno gap inferiori a 0,1% in media, ma ci sono coppie che sono molto lontane dalla media come EURJPY o AUDUSD che hanno gap di quasi 3%; quindi, sulla base dei dati che utilizzate, ritenete che quasi 3% di gap nei dati H1 e H4 siano nella norma? Anche quello che si può vedere nelle immagini allegate per la fine del 2017 e per tutto il 2018, è normale per un TF H4? L'anno scorso ero molto coinvolto nel mondo delle criptovalute e lontano da SQ e forex, ma non riesco a immaginare che possa essere successo così tanto con l'EURJPY e l'AUDUSD in modo che il 2018 sia stato l'anno dei mega gaps, ecco perché lo trovo strano.

 

EURJPY H4 2018 dati Gaps:

 

AUDUSD H4 2018 dati Gaps:

 

Per quanto riguarda gli indici, grazie per il consiglio, è un argomento che devo imparare a lungo.

 

Cordiali saluti.

Ciao ragazzi, ho già risolto l'errore, ho controllato che se c'era un problema nel download dei dati, ho sovrascritto i dati dal 2017 in poi e quegli errori sono stati corretti. Sapevo che esisteva, ma vedevo molto lontano la possibilità che i dati venissero scaricati male, e se non fosse per il nuovo strumento di analisi dei dati di SQ, si darebbe per scontato che tutto fosse a posto, proprio come ho fatto con il tick downloader; ma vedo che non è così, e che il fallimento del download è più possibile di quanto pensassi, quindi, ora mi rendo conto che vale la pena analizzare i nuovi dati che scarichiamo.

Grazie al team SQ per i nuovi strumenti, la costante evoluzione e il buon lavoro.

Alleghiamo un'immagine con i dati già corretti per l'AUDUSD H4. Le lacune sono scese da 2,1% a 0,2% nel TF H4.