Análisis de los datos

Hola chicos, cuando analizo los datos de Dukascopy (descargados por tick) con la herramienta de análisis data manager en datos M1, veo que el problema más común son los gaps. Revisando los diferentes pares de forex encuentro que la mayoría de los pares tienen una media de 0.3% de gaps, lo cual me parece normal, porque los gaps son algo que ocurre en el trading, y más en los gráficos M1. Sin embargo, algunos pares tienen entre 3,5% y 4,5% de gaps. ¿Sigue siendo normal esa cantidad, o debería volver a descargar esos pares?

Incluso cuando salgo de forex y compruebo algunos índices como el US30 u otros, encuentro lagunas de 20% de los datos. Puedo confiar en esos datos?

Gracias, chicos.

 

Solía haber un volumen muy bajo de operaciones con Dukascopy para este símbolo (pocos ticks). Esto causaba muchas lagunas en los datos de 1 minuto. Es mejor negociar US30 (Dow Jones) utilizando el Contrato de Futuros E-micro que se negocia en CME. https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/micro-e-mini-futures.html

El diferencial suele ser de 1 tick (0,5 USD) y el valor del punto también de 0,5 USD. En SQX puede obtener datos para esto usando nuestro paquete de Futuros https://strategyquant.com/data-subscription

Si, es muy logico que no sea nada recomendable utilizar datos con 15% o 20% de gaps como con los indices de dukascopy. gracias Tomas por tu consejo; Pero que opinas de los pares de forex (tambien descargados de dukascopy en tick) que tienen algunos hasta 4% de gaps, siguen estando en un rango normal de gaps, es recomendable utilizarlos?

 

analizar datos de 1M no tiene sentido, no necesitamos preocuparnos por esas pequeñas resoluciones - si comerciamos TFs más altos como de M15 más alto

acerca de los índices que usted necesita saber, que las lagunas en aquí podría ser normal, debido a las horas de negociación - y porque usted está en CFD bussiness cada corredor podría tener diferentes horas de negociación y que están cambiando a través de la historia

El horario de negociación del DAX UTC1 podría ser 08-22, 02-22, etc.

también las especificaciones de los precios podrían ser diferentes - dukascopy podría tener 3 precios decimales, su corredor podría tener 3,2,1,0 decimales

para operar indices con datos de dukascopy necesitas saber que estas haciendo...aprendimos meses como operar indices con esos datos

Hola Marek, me alegro de verte después de tanto tiempo. Gracias por contestar. Entiendo tu punto de vista con respecto al hecho de que operamos en TFs más grandes, y en consecuencia deberíamos centrarnos en ellos. Sin embargo, para mi tiene sentido revisar M1 en forex, porque después de revisar muchos pares y en muchos TFs, te das cuenta que si un instrumento tiene un gran porcentaje de gaps en M1, también tendrá un gran porcentaje de gaps en TFs más grandes, mientras que los pares con bajos porcentajes de gaps en M1, tienen menores porcentajes de gaps en TFs más grandes. La diferencia radica en que al revisar los TFs más grandes, el porcentaje tiende a disminuir, pero la proporción se mantiene, y por eso reviso M1 para ver más fácilmente qué datos tienen mayores gaps.

Pero no tengo ningún problema en cambiar la pregunta, porque lo único que quiero comprobar es que no hay ningún error exclusivamente mío de descarga de datos. Así, para H1 y H4, los pares de divisas normalmente tienen gaps por debajo de 0,1% de media, pero hay pares que se alejan de la media como el EURJPY o el AUDUSD que tienen gaps de casi 3%; Entonces, en base a los datos que utilizas, ¿consideras que casi 3% de gaps en datos H1 y H4 están dentro de la normalidad? Incluso, lo que se puede ver en las imágenes adjuntas de finales de 2017 y todo 2018, ¿es normal para un H4 TF? El año pasado estuve muy metido en el mundo de las criptodivisas y alejado de SQ y forex, pero no me imagino que haya podido pasar tan a lo grande con el EURJPY y el AUDUSD para que 2018 haya sido el año de los mega gaps, por eso me parece raro.

 

Gaps de datos EURJPY H4 2018:

 

AUDUSD H4 2018 datos Gaps:

 

Respecto a los índices, gracias por los consejos, es un tema que me queda mucho por aprender.

 

Saludos cordiales.

Hola chicos, ya he solucionado el error, he comprobado que si había algún problema en la descarga de datos, he sobrescrito los datos de 2017 en adelante y se han corregido esos errores. Sabía que existía, pero veía muy lejos la posibilidad de que los datos se descargaran mal, y si no fuera por la nueva herramienta de análisis de datos de SQ, asumiría que todo estaba bien, al igual que hice con tick downloader; pero veo que no es así, y que el fallo de descarga es más posible de lo que pensaba, así que, ahora me doy cuenta de que merece la pena analizar los nuevos datos que descargamos.

Gracias al equipo de SQ por las nuevas herramientas, la evolución constante y el buen trabajo.

Adjunto una imagen con los datos ya corregidos para el AUDUSD H4. Los gaps bajaron de 2,1% a 0,2% en el H4 TF.