Análise de dados
5 respostas
AndrEAs SQ
4 anos atrás #254786
Olá pessoal, quando analiso os dados da Dukascopy (baixados por tick) com a ferramenta de análise do gerenciador de dados em dados M1, vejo que o problema mais comum são os gaps. Analisando os diferentes pares de forex, vejo que a maioria dos pares tem uma média de 0,3% de lacunas, o que me parece normal, porque lacunas são algo que acontece nas negociações, e mais ainda nos gráficos M1. Entretanto, alguns pares têm entre 3,5% e 4,5% de gaps. Essa quantidade ainda é normal ou devo fazer o download desses pares novamente?
Mesmo quando saio do forex e verifico alguns índices, como o US30 ou outros, encontro lacunas de 20% nos dados. Posso confiar nesses dados?
Obrigado, pessoal.
AndrEAs
tomas262
4 anos atrás #254795
Costumava haver um volume de negociação muito baixo com a Dukascopy para esse símbolo (poucos ticks). Isso causava muitas lacunas nos dados de 1 minuto. É melhor negociar o US30 (Dow Jones) usando o contrato de futuros E-micro que está sendo negociado no CME https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/micro-e-mini-futures.html
O spread geralmente é de 1 tick (0,5 USD) e o valor do ponto também é de 0,5 USD. Na SQX, você pode obter dados para isso usando nosso pacote de futuros https://strategyquant.com/data-subscription
AndrEAs SQ
4 anos atrás #254797
Sim, é muito lógico que não é aconselhável usar dados com 15% ou 20% de lacunas, como nos índices da dukascopy. Obrigado, Tomas, por seu conselho. Mas o que você acha dos pares de forex (também baixados da dukascopy no tick) que têm algumas lacunas de até 4%, ainda estão em uma faixa normal de lacunas, é aconselhável usá-los?
AndrEAs
hankeys
4 anos atrás #254798
A análise de dados de 1M não faz sentido, pois não precisamos nos preocupar com essas resoluções pequenas - se negociarmos TFs mais altos, como a partir do M15 mais alto
Em relação aos índices, você precisa saber que as lacunas aqui podem ser normais, devido aos horários de negociação - e como você está no negócio de CFD, cada corretor pode ter horários de negociação diferentes e eles estão mudando ao longo da história
O horário de negociação do DAX UTC1 pode ser 08-22, 02-22, etc.
Além disso, as especificações dos preços podem ser diferentes - a dukascopy pode ter preços com 3 casas decimais, enquanto sua corretora pode ter 3,2,1,0 casas decimais
para negociar índices com dados da dukascopy, você precisa saber o que está fazendo... aprendemos durante meses como negociar índices com esses dados
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AndrEAs SQ
4 anos atrás #254803
Olá, Marek, é bom vê-lo depois de tanto tempo. Obrigado por responder. Entendo seu ponto de vista com relação ao fato de que negociamos em TFs maiores e, consequentemente, devemos nos concentrar neles. No entanto, para mim, faz sentido verificar o M1 no forex, porque depois de analisar muitos pares e em muitos TFs, você percebe que, se um instrumento tiver uma grande porcentagem de gaps no M1, ele também terá uma grande porcentagem de gaps em TFs maiores, enquanto os pares com baixas porcentagens de gaps no M1 têm porcentagens menores de gaps em TFs maiores. A diferença está no fato de que, ao analisar os TFs maiores, a porcentagem tende a diminuir, mas a proporção permanece, e é por isso que analiso o M1 para observar mais facilmente quais dados têm lacunas maiores.
Mas não tenho problema em mudar a pergunta, pois a única coisa que quero verificar é se não há erro exclusivamente meu nos downloads de dados. Então, para H1 e H4, os pares de forex normalmente têm lacunas abaixo de 0.1% em média, mas há pares que estão longe da média, como o EURJPY ou o AUDUSD que têm lacunas de quase 3%; Então, com base nos dados que você usa, você considera que quase 3% de lacunas nos dados H1 e H4 estão dentro da faixa normal? Mesmo o que você pode ver nas imagens anexas para o final de 2017 e ao longo de 2018, é normal para um TF H4? No ano passado, eu estava muito envolvido no mundo das criptomoedas e longe da SQ e do forex, mas não consigo imaginar que poderia ter acontecido algo tão grande com o EURJPY e o AUDUSD, de modo que 2018 foi o ano dos mega gaps, por isso acho estranho.
Dados do EURJPY H4 2018 Gaps:
Dados do AUDUSD H4 2018 Gaps:
Com relação aos índices, obrigado pela orientação, esse é um assunto que ainda tenho muito a aprender.
Com os melhores cumprimentos.
AndrEAs
AndrEAs SQ
4 anos atrás #254804
Olá pessoal, já corrigi o erro, verifiquei que se havia um problema no download dos dados, sobrescrevi os dados de 2017 em diante e esses erros foram corrigidos. Eu sabia que existia, mas via muito longe a possibilidade de os dados serem baixados de forma ruim, e se não fosse a nova ferramenta de análise de dados do SQ, assumiria que estava tudo bem, assim como fiz com o tick downloader; mas vejo que não é assim, e que a falha no download é mais possível do que eu pensava, então, agora percebo que vale a pena analisar os novos dados que baixamos.
Agradecemos à equipe da SQ pelas novas ferramentas, pela evolução constante e pelo bom trabalho.
Anexamos uma imagem com os dados já corrigidos para o AUDUSD H4. Os gaps caíram de 2.1% para 0.2% no H4 TF.
AndrEAs
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