Analyse des données

Bonjour, lorsque j'analyse les données de Dukascopy (téléchargées par tick) avec l'outil d'analyse du gestionnaire de données en données M1, je constate que le problème le plus courant est celui des gaps. En examinant les différentes paires de forex, je constate que la plupart des paires ont une moyenne de 0,3% de gaps, ce qui me semble normal, car les gaps sont quelque chose qui se produit dans le trading, et plus encore dans les graphiques M1. Cependant, certaines paires ont entre 3,5% et 4,5% de gaps. Cette quantité est-elle toujours normale ou dois-je télécharger ces paires à nouveau ?

Même lorsque je sors du forex et que je vérifie certains indices comme l'US30 ou d'autres, je trouve des écarts de 20% dans les données. Puis-je me fier à ces données ?

Merci les gars

 

Il y avait auparavant un très faible volume d'échanges avec Dukascopy pour ce symbole (quelques ticks). Cela provoquait de nombreuses lacunes dans les données à 1 minute. Il est préférable de négocier le US30 (Dow Jones) en utilisant le contrat à terme E-micro négocié sur le CME. https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/micro-e-mini-futures.html

Le spread est généralement de 1 tick (0,5 USD) et la valeur du point est également de 0,5 USD. Dans SQX, vous pouvez obtenir des données à ce sujet en utilisant notre pack Futures. https://strategyquant.com/data-subscription

Oui, il est très logique qu'il ne soit pas du tout conseillé d'utiliser des données avec 15% ou 20% de gaps comme avec les indices dukascopy. merci Tomas pour ton conseil ; mais que penses-tu des paires forex (aussi téléchargées de dukascopy on tick) qui ont quelques gaps jusqu'à 4%, sont encore dans une gamme normale de gaps, est-il conseillé de les utiliser ?

 

L'analyse des données 1M n'a pas de sens, nous n'avons pas besoin de nous préoccuper de ces petites résolutions - si nous négocions des TF plus élevés à partir de M15 plus haut.

En ce qui concerne les indices, vous devez savoir que les écarts peuvent être normaux, en raison des heures de négociation - et parce que vous travaillez dans le domaine des CFD, chaque courtier peut avoir des heures de négociation différentes et elles changent au fil du temps.

Les heures de négociation pour DAX UTC1 peuvent être 08-22, 02-22, etc.

Les spécifications des prix peuvent également être différentes - dukascopy peut avoir des prix à 3 décimales, votre courtier peut avoir 3,2,1,0 décimales.

pour négocier les indices avec les données de dukascopy, il faut savoir ce que l'on fait...nous avons appris pendant des mois à négocier les indices avec ces données...

Hey Marek, content de te voir après tant de temps. Merci de m'avoir répondu. Je comprends votre point de vue en ce qui concerne le fait que nous négocions dans des TF plus importants et que nous devrions donc nous concentrer sur eux. Cependant, pour moi, il est logique de vérifier M1 sur le forex, car après avoir examiné de nombreuses paires et dans de nombreuses TF, on se rend compte que si un instrument a un pourcentage élevé de gaps dans M1, il aura également un pourcentage élevé de gaps dans les TF plus grandes, tandis que les paires avec de faibles pourcentages de gaps dans M1, ont des pourcentages plus faibles de gaps dans les TF plus grandes. La différence réside dans le fait que lors de l'examen des TF plus importants, le pourcentage tend à diminuer, mais la proportion demeure, et c'est pourquoi j'examine M1 afin de déterminer plus facilement quelles données présentent des lacunes plus importantes.

Mais je n'ai aucun problème à changer la question, car la seule chose que je veux vérifier est qu'il n'y a pas d'erreur exclusivement mienne à partir des téléchargements de données. Donc, pour H1 et H4, les paires de forex ont normalement des gaps inférieurs à 0,1% en moyenne, mais il y a des paires qui sont loin de la moyenne comme l'EURJPY ou l'AUDUSD qui ont des gaps de près de 3% ; Donc, sur la base des données que vous utilisez, considérez-vous que près de 3% de gaps dans les données H1 et H4 se situent dans la fourchette normale ? Même, ce que vous pouvez voir dans les images ci-jointes pour la fin de 2017 et tout au long de 2018, est-ce normal pour un TF H4 ? L'année dernière, j'étais très impliqué dans le monde des cryptocurrencies et loin du SQ et du forex, mais je ne peux pas imaginer qu'il aurait pu se produire si grand avec l'EURJPY et l'AUDUSD pour que 2018 soit l'année des méga gaps, c'est pourquoi je trouve cela bizarre.

 

EURJPY H4 2018 data Gaps :

 

AUDUSD H4 2018 data Gaps :

 

En ce qui concerne les indices, merci pour les conseils, c'est un sujet que j'ai encore beaucoup à apprendre.

 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Salut les gars, j'ai déjà corrigé l'erreur, j'ai vérifié que s'il y avait un problème dans le téléchargement des données, j'ai écrasé les données à partir de 2017 et ces erreurs ont été corrigées. Je savais que cela existait, mais je voyais très loin la possibilité que les données soient mal téléchargées, et s'il n'y avait pas le nouvel outil d'analyse des données SQ, il supposerait que tout allait bien, comme je l'ai fait avec tick downloader ; mais je vois que ce n'est pas le cas, et que l'échec du téléchargement est plus possible que je ne le pensais, donc, maintenant je me rends compte qu'il vaut la peine d'analyser les nouvelles données que nous téléchargeons.

Merci à l'équipe de la SQ pour les nouveaux outils, l'évolution constante et le bon travail.

Joindre une image avec les données déjà corrigées pour l'AUDUSD H4. Les écarts sont passés de 2,1% à 0,2% dans le TF H4.