Gibt es SQX-Anwender, die erfolgreich SQX-Strategien auf MultiCharts übertragen?

Hallo, ich wende mich verzweifelt an SQX-Nutzer, die MultiCharts als Handelsplattform für ihre SQX-Strategien nutzen.

Ich bin ein aktueller Nutzer von Build Alpha, der einen zusätzlichen Strategy Builder hinzufügen möchte. Es gibt Produktfunktionen in SQX, die für mich von großem Interesse sind, aber wo SQX für mich nicht funktioniert, ist in Bezug auf die Übertragung von SQX-Strategien auf MultiCharts ("MC"). Ich habe mich damit angefreundet, FX- und CFD-Strategien von Build Alpha auf MC zu übertragen, wo die Aktienkurven und Ergebnisse der beiden Plattformen relativ gleich sind.

Wenn man jedoch profitable Strategien von SQX auf MC überträgt, sind die Ergebnisse in MC nicht mit denen in SQX vergleichbar. Einige der MC-Aktienkurven gehen um 45 Grad nach unten! Das gibt mir kein Vertrauen in die Verwendung der SQX-Strategien. Ich habe die SQ-Seite für gelesen: https://strategyquant.com/doc/strategyquant/reliable-backtesting-in-tradestation-multicharts

... aber ich kann die MC-Ergebnisse einfach nicht mit SQ abgleichen. Ich habe verschiedene Kombinationen von geklonten SQ-Zeitzonen für die Dukascopy-Forex-Daten aus SQ ausprobiert und auch die aus MC-Charts exportierten LMAX-Forex-Daten.

Gibt es also SQX/MC-Anwender, die erfolgreich SQX-Strategien auf MC übertragen haben?

Könnten mir einige SQX/MC-Benutzer bitte die genauen Einstellungen mitteilen, die sie für ein Devisenpaar oder einen CFD sowohl in der SQX- als auch in der MC-Anwendung verwenden? (Hinweis: Der Vertreter des Brokers LMAX teilte mir mit, dass die Zeitzone des Handelsservers des Demokontos auf UTC eingestellt ist).

Wenn Sie MC erfolgreich an SQX-Strategien anpassen, verwenden Sie dann die Dukascopy-Daten aus SQX, oder importieren Sie Ihre eigenen Broker-Daten?

 

Beim Importieren in SQX-DatenmanagerDies ist ein Beispiel dafür, was ich ausprobiert habe:

Bar Typ - Da es sich um eine Strategie für MC handelt, wähle ich die Option "Zeitstempel repräsentiert Ende der Barzeit".

Importierte Daten Zeitzone - Auf der Grundlage der UTC-Einstellung des LMAX-Demokontos denke ich an die Verwendung von "(UTC) Coordinated Universal Time". Ich bin offen für Vorschläge, was für dieses Auswahlfeld verwendet werden sollte, das für Sie funktioniert.

Importierter Zeitrahmen - "Automatisch erkennen".

Könnten Sie bitte die Einstellungen angeben, die Sie für die oben genannten Punkte verwenden? Gibt es irgendetwas, das ich im SQX Data Manager übersehen habe, das zu den Unterschieden zwischen SQX und MC führen könnte?

 

SQX Builder:

Registerkarte Daten: Motor - MultiCharts" ist ausgewählt.

Registerkarte Handelsoptionen: Beenden am Freitag - diese Option ist eingeschaltet. Sitzung - "Keine Sitzung" ist ausgewählt.

Könnten Sie uns bitte die Einstellungen mitteilen, die Sie verwenden? Gibt es etwas, das ich im SQX Builder übersehen habe und das für die Verwendung von MultiCharts konfiguriert werden sollte?

 

Beachten Sie, dass ich mit den anderen SQX-Tools wie Retester oder Optimizer nicht weitergekommen bin, so dass ich nicht glaube, dass dies das Problem verursacht.

 

Jetzt zu MultiCharts ...

Innerhalb der Arbeitsbereich, Chart-Einstellungen:

Zitatfeld - "Handel"

Sitzungen - "Standard".

Zeitzone - "Austausch".

 

Unter QuoteManager, EUR/USD - Symbol bearbeiten:

Sitzung TimeZone - "Austausch".

 

Wenn Sie mir bitte die genauen Einstellungen mitteilen könnten, die Sie verwenden, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Ich würde gerne eine viel längere SQX-Reise machen als die, die ich bisher gemacht habe. Ich danke Ihnen.

Und falls sich andere MultiCharts-Benutzer wundern: Ja, der Trailing-Stop-Parameter für die Exit-Typen wurde in SQX abgeschaltet, um die Trailing-Stop-Probleme beim MultiCharts-Backtesting zu vermeiden.

Hier sind die Schritte des SQ-Teams: https://strategyquant.com/blog/how-to-build-and-backtest-strategies-in-multicharts/

Es funktioniert! Vielen Dank an das SQ-Team für die Veröffentlichung der detaillierten Schritte und für die MultiCharts-Verbesserungen in Build 132 von SQX

Haben Sie die neueste Version ausprobiert - Build 132, Freigegeben am 16.6.2021?

 

Änderungen und Aktualisierungen:
Überarbeitete Berechnung der täglichen, wöchentlichen und monatlichen Open/High/Low/Close-Blöcke in Tradestation/MultiCharts-Engine in SQ, um Probleme mit übereinstimmenden Backtests auf diesen Plattformen zu beheben.

 

Nettes Thema，Das ist es, was ich wissen will

Hallo,

wir empfehlen dringend ein Update auf Build 133. Wir haben das Problem bei der Berechnung von täglichen, wöchentlichen und monatlichen Open/High/Low/Close-Blöcken in der Tradestation/MultiCharts-Engine in SQ behoben.

Bitte importieren Sie die benutzerdefinierten SQX-Indikatoren erneut in Tradestation / MultiCharts und testen Sie Ihre Strategien sowohl in SQ als auch in Ihrer Handelsplattform erneut, wenn Sie Strategien mit diesen Blöcken verwenden.