C'è qualche utente SQX che sta trasferendo con successo le strategie SQX a MultiCharts?

Salve, mi rivolgo disperatamente a Utenti SQX che utilizzano MultiCharts come piattaforma di trading per le loro strategie SQX.

Sono un attuale utente di Build Alpha che sta cercando di aggiungere un ulteriore costruttore di strategie. Ci sono caratteristiche di prodotto in SQX che sono di grande interesse per me, ma il punto in cui SQX non funziona per me è in relazione al trasferimento delle strategie SQX a MultiCharts ("MC"). Mi sono trovato abbastanza bene nel trasferire facilmente le strategie FX e CFD da Build Alpha a MC, dove le curve azionarie e i risultati sono relativamente simili tra le due piattaforme.

Tuttavia, quando si trasferiscono strategie redditizie da SQX a MC, i risultati ottenuti in MC non sono affatto simili a quelli ottenuti in SQX. Alcune curve azionarie del MC scendono di 45 gradi! Questo non mi dà fiducia nell'utilizzo delle strategie SQX. Ho letto la pagina di SQ per: https://strategyquant.com/doc/strategyquant/reliable-backtesting-in-tradestation-multicharts

... ma non riesco a confrontare i risultati di MC con quelli di SQ. Ho provato varie combinazioni di fusi orari clonati da SQ per i dati forex di Dukascopy e ho provato anche i dati forex di LMAX esportati dai grafici di MC.

Quindi, ci sono utenti SQX/MC che stanno trasferendo con successo le strategie SQX a MC?

Qualche utente di SQX/MC potrebbe condividere con me le impostazioni esatte che utilizza per una coppia forex o un CFD in entrambe le applicazioni SQX e MC? (Nota: il rappresentante del broker LMAX mi ha informato che il fuso orario del server di trading del conto demo è impostato su UTC).

Inoltre, quando si abbinano con successo le strategie MC a SQX, si utilizzano i dati Dukascopy da SQX o si importano i dati del proprio broker?

 

Quando si importa in Gestore dei dati SQXQuesto è un esempio di ciò che ho provato:

Tipo di barra - Poiché la strategia è per MC, seleziono "Il timestamp rappresenta la fine della barra".

Fuso orario dei dati importati - in base all'impostazione di UTC del conto demo LMAX, penso di utilizzare "(UTC) Coordinated Universal Time". Sono aperto a suggerimenti su cosa utilizzare per questo campo di selezione che vada bene per voi.

Tempistica importata - Riconoscimento automatico".

Potreste fornire le impostazioni che utilizzate per quanto sopra? C'è qualcosa che mi è sfuggito in SQX Data Manager che può creare le differenze tra SQX e MC?

 

Costruttore SQX:

Scheda dati: Motore - È stato selezionato "MultiCharts".

Scheda Opzioni di trading: Esci il venerdì - è attivato. Sessione - è selezionato "Nessuna sessione".

Potreste gentilmente fornire le impostazioni che utilizzate? C'è qualcosa che mi è sfuggito all'interno di SQX Builder che dovrebbe essere configurato per l'utilizzo di MultiCharts?

 

Si noti che non ho fatto alcun passo avanti con gli altri strumenti SQX, come Retester o Optimizer, quindi non credo che sia questo a creare il problema.

 

Passiamo ora a MultiCharts ...

All'interno del Area di lavoro, Impostazioni del grafico:

Campo di citazione - "Commercio"

Sessioni - "Predefinito".

Fuso orario - "Scambio".

 

All'interno Gestore delle quote, EUR/USD - Modifica del simbolo:

Fascia oraria della sessione - "Scambio".

 

Se poteste fornirmi le impostazioni esatte che utilizzate, il vostro aiuto sarebbe molto apprezzato. Vorrei intraprendere un viaggio in SQX molto più lungo di quello che ho completato finora. Grazie.

E nel caso in cui gli utenti di MultiCharts se lo stiano chiedendo, sì, il parametro Trailing Stop per i tipi di uscita è stato disattivato in SQX in modo da evitare i problemi di Trailing Stop nei backtesting di MultiCharts.

Ecco i passaggi del team SQ: https://strategyquant.com/blog/how-to-build-and-backtest-strategies-in-multicharts/

Funziona! Grazie al team SQ per aver pubblicato i passaggi dettagliati e per i miglioramenti apportati a MultiCharts nella build 132 di SQX.

Avete provato l'ultima versione - Build 132, rilasciata il 16.6.2021?

 

Modifiche e aggiornamenti:
Ristrutturazione del calcolo dei blocchi giornalieri, settimanali, mensili Open/High/Low/Close in Motore di Tradestation/MultiCharts in SQ per risolvere i problemi di corrispondenza dei backtest su queste piattaforme.

 

Bell'argomento, questo è quello che voglio sapere

Salve,

si consiglia vivamente di aggiornare alla build 133. Abbiamo risolto il problema del calcolo dei blocchi Open/High/Low/Close giornalieri, settimanali e mensili nel motore di Tradestation/MultiCharts in SQ.

Importare nuovamente gli indicatori personalizzati di SQX in Tradestation / MultiCharts e testare nuovamente le strategie sia in SQ che nella propria piattaforma di trading se si utilizzano strategie con questi blocchi.